Auszug
Im ersten Abschnitt diskutieren wir die allgemeinste der hier betrachteten stochastischen Differentialgleichungen, deren Lösung eine Diffusion ist. Dann werden ausführlich lineare Differentialgleichungen (mit variablen Koeffizienten) studiert. Hier erhalten wir mit Hilfe von Itos Lemma analytische Lösungen. Wir diskutieren Spezialfälle, die in der Finanzierungsliteratur weit verbreitet sind. Im dritten Abschnitt wenden wir uns der Möglichkeit zu, numerisch Lösungen zu bestimmen. Darauf basieren u. a. die Abbildungen im Kapitel 12.
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(2007). Stochastische Differentialgleichungen (SDG). In: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_11
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