Auszug
Wenn ein Prozess durch ein stochastisches Riemann- und/oder Ito-Integral gegeben ist, dann möchte man bestimmen, welche Gestalt eine Funktion dieses Prozesses hat. Eben dies leistet Itos Lemma als Grundbaustein der stochastischen Analysis. Insbesondere lassen sich damit stochastische Integrale bestimmen und stochastische Differentialgleichungen lösen; wir werden stochastische Varianten vertrauter Ableitungsregeln (Ketten- und Produktregel) kennenlernen. Dazu nähern wir uns Itos Lemma schrittweise, indem wir es erst für Wiener-Prozesse diskutieren, dann für Diffusionsprozesse verallgemeinern und schließlich Erweiterungen betrachten.
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(2007). Itos Lemma. In: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_10
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