Einleitung

Auszug

Stochastische Prozesse benötigt man in Finanzierung und Ökonometrie vor allem, um stochastische Differentialgleichungen zu lösen und stochastische Integrale auszudrücken. Diese Techniken der stochastischen Analysis stammen aus einem relativ jungen Gebiet der Mathematik, haben aber in kurzer Zeit weite Verbreitung in der Wirtschaftswissenschaft gefunden. Zusammen mit Methoden der Zeitreihenmodellierung gehören sie in jeden modernen ökonomischen Werkzeugkasten. In der Einleitung wollen wir einige motivierende Fragen voranstellen, die im Verlauf des Buchs beantwortet werden, und dabei einen Überblick über den behandelten Stoff geben.