Zur Notwendigkeit neuer Instrumente im Kreditrisikomanagement der Banken

Auszug

Das Kreditgeschäft vieler Banken ist auf bestimmte Märkte und spezifische Kreditnehmergruppen fokussiert. Die Ausrichtung orientiert sich an den typischen Branchen und Größenordnungen der Kreditnehmer in den vorgegebenen Einzugsgebieten oder an den für die Markterschließung gewählten Wirtschaftsräumen. Die Fokussierung auf relativ eng definierte Kreditnehmergruppen ermöglicht in der Marktbearbeitung und Risikoeinschätzung Vorteile bei der Auswahl (Screening), der Betreuung und bei der Überwachung der Kreditnehmer (Monitoring). Die sich durch die Marktbearbeitung ergebende Fokussierung beinhaltet jedoch zugleich den Nachteil einer Risikokonzentration, da die dem bearbeiteten Markt anhaftenden Risiken durch die eigene Kreditproduktion nicht effizient begrenzt und gesteuert werden können. Eine weitergehende Diversifikation des Kreditportfolios erfordert in der Regel eine Expansion der Bank in neue Märkte und zu neuen Kundengruppen. Eine solche Strategie ist daher mit hohen Kosten und zusätzlichen Risiken verbunden und mündet häufig sogar in eine Negativselektion von Kreditnehmern. Darüber hinaus bestehen für bestimmte Kreditinstitute wie beispielsweise die Sparkassen und Genossenschaftsbanken aufgrund des Regionalprinzips rechtliche Restriktionen, welche die Expansionsmöglichkeiten einschränken und die damit realisierbaren Diversifikationsmöglichkeiten prinzipiell eng begrenzen. Die Spezialisierung und Fokussierung der Kreditinstitute ist also auch mit Nachteilen verbunden.