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Die Internationale Politische Ökonomie des Risikos pp 101–135Cite as

Risiko als Ungewissheit

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Auszug

Dieses Kapitel soll die Annahmen, Voraussetzungen und Grenzen des ökonomischen Paradigmas der Risikoanalyse aufzeigen. Ziel ist es also, die Argumentationsstruktur sowie die ontologischen und epistemologischen Annahmen aufzuzeigen, die wenigstens implizit getroffen werden, wenn Risiko aus dem Blickwinkel der Ungewißheit beobachtet wird. Paradigmatisch hiefür ist die Erwartungsnutzenhypothese.317 Als Grundlage der heutigen Spieltheorie und Vertragstheorie ist die Erwartungsnutzenhypothese Voraussetzung für die Analyse ökonomischer Argumentationen und damit für ein Verständnis der akuteilen Diskussion um die Finanzmarktarchitektur.318 In diesem Kapitel wird die These vertreten, dass die Erwartungsnutzenhypothese, sowohl in ihrer objektiven als auch subjektiven Fassung, einen aleatorischen Wahrscheinlichkeitsbegriff zu Grunde legt und dadurch ein reflexives Verständnis ihrer eigenen Tätigkeit unmöglich macht.

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Literatur

  1. Für einen Überblick über die Erwartungsnutzentheorie siehe Peter Diamond and Michael Rothschild (Hrsg.), Uncertainty in Economics: Readings and exercises (New York: Academic Press, 1978); Peter C. Fishburn, The Foundations of Expected Utility (Dordrecht: D. Reidel, 1982); Paul J.H. Schoemaker, „The Expected Utility Model: Its Variants, Purposes, Evidence and Limitations“, Journal of Economic Literature, Vol. 20 No. 2 (1982), Seite 529–563; John D. Hey (Hrsg.), Surveys in the Economics of Uncertainty (Oxford: Blackwell, 1987); Jean J. Laffont, The Economics of Uncertainty and Information (Cambridge, Mass: M.I.T. Press, 1989), Jack Hirshleifer und John Riley, The Analytics of Uncertainty and Information (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992).

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  2. Für einen Überblick über die Vertragstheorie siehe Bernand Salanie, The Economics of Contracts: A Primer (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), Jean-Jacque Laffont und D Martimort, The Theory of Incentives: The Principal-Agent Problem (Princeton: Princeton University Press, 2002), sowie Patrick Bolton und Mathias Dewatripont, Contract Theory (Cambridge, MA: MIT Press, 2003). Für das Agent-Struktur Problem siehe insbeonsdere Oliver D Hart und Sanford J. Grossman, „An Analysis of the Principal Agent Problem“, Econometrica Vol. 51 No. 1 (1989), Seite 7–46. Für Zeitinkonsistenzprobleme siehe Finn Kydland und Eward C. Prescott „Rules rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans“, Journal of Political Economy Vol. 85 No.3 (1977), Seite 473–491. Grundlegend für Ineffizienzen asymmetrischer Informationsverteilung natürlich auch George Aklerof, „The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism.“ Quarterly Journal of Economics Vol. 84 No. 3 (1970), Seite 488–500.

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  3. Siehe Kenneth Arrow, „The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing“, Econometrica; as translated and reprinted in 1964, Review of Economic Studies, Vol. 31 (1953) Seite 91–96, siehe auch Kenneth Joseph Arrow, General Equilibrium (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1983).

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  4. John von Neumann und Oskar Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior (Princeton: Princeton University Press, 1944).

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  5. Wie zu zeigen sein wird, wird dabei der Begriff der Rationalität unter Ungewissheit aus dem Blickwinkel der Konsistenz heraus definiert. Dies entspricht der Definition der Ökonomik als Wissenschaft effizienter Ressourcenallokation-und Entscheidung. Natürlich wird kein Ökonom die Existenz von irrationalem Verhalten verneinen. Doch rationales Verhalten sollte nach Ansicht von Ökonomen, im Durchschnitt, erfolgreicher sein als inkonsistentes Verhalten. Inkonsistentes Verhalten sollte sich entweder aus aggregierter Perspektive über alle Akteure ausgleichen oder im Laufe der Zeit verschwinden. Aus dieser ‚evolutionären ‘Argumentation ist eine ‚als ob ‘Rechtfertigung für Ökonomen ausreichend. Diese Formulierung trifft auch für den momentan stattfindenden Wandel zur Ökonomik als Studie von Anreizsystemen zu. Auch hier sind die Konzepte von Konsistenz in den Entscheidungen, Trade off und Gleichgewicht grundlegend. Siehe z.B. die Diskussion in Rober B. Myerson, „Nash Equilibrium and the History of Economic Theory“, Journal of Economic Literature, Vol. 37 No. 3 (1999): Seite 1067–1082. Siehe auch Matthew Rabin, „Psychology and Economics“, Journal of Economic Literature, Vol. 36 No. 1 (1998), Seite 11–46.

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  6. Siehe zum Beispiel Armen Alchian, „The Meaning of Utility Measurement.“ American Economic Review Vol. 43 No. 1 (1953), Seite 26–50, Jacque H Drèze, „Axiomatic Theories of Choice, Cardinal Utility and Subjective Probability: A review,“ in Jacque Drèze (Hrsg.), Allocation under Uncertainty: Equilibrium and Optimality (New York: Wiley, 1974), Paul. A. Samuelson, „Probability, Utility and the Independence Axiom“, Econometrica, Vol. 20 No. 4 (Oct., 1952), Seite 670–8, Edmond Malinvaud „Note on von Neumann-Morgenstern’s Strong Independence Axiom“, Econometrica, Vol. 20 No. 4 (1952), Seite 679.

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  7. Jacob Maschak, „Rational Behavior, Uncertain Prospects and Measurable Utility“, Econometrica, Vol. 18 No. 2(1950), Seite 111–141.

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  8. Kenneth J. Arrow, „Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques, Econometrié (1953), 41–47, Paris: CNRS. Übersetzt als „The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing“, Review of Economic Studies, Vol 31 No. 2 (1964), Seite 91–96.

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  9. Leonard J. Savage. „une axiomatisation du comportement raisonnable face à l’incertitude. Econométrie, Colloque International XL (Paris: CNRS).

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  10. für einen guten Überblick siehe den Sammelband Graciela Chichilnisky (Hrsg.), Markets, Information, and Uncertainty: Essays in Economic Theory in Honor of Kenneth J. Arrow (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

    Google Scholar 

  11. Siehe George L.S. Shackle, Expectations in Economics (Cambridge: Cambridge University Press, 1949). G.L.S. Shackle, Imagination and the Nature of Choice (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979).Mark Machina, „‘Expected Utility’ Analysis without the Independence Axiom“, Econometrica, Vol. 50 No. 2 (1982), Seite 277–324, Maurice Allais, „The So-Called Allais Paradox and Rational Decisions under Uncertainty,“ in Maurice Allais and Ole Hagen (Hrsg.), Expected Utility Hypotheses and the Allais Paradox, (Dordrecht: D. Reidel, 1979), Daniel Ellsberg, „Risk, Ambiguity and the Savage Axioms“, Quarterly Journal of Economics, Vol. 75 No. 4 (1961), Seite 643–69, Daniel Kahneman und Amos Tversky „Prospect Theory: an analysis of decision under risk“, Econometrica, Vol. 47 No. 2 (1979), Seite 263–92. Ihre Kritik ist zentral für die heute erstarkende Richtung der ‚Psychologie und Ökonomie‘, in der die anfängliche Kritik innerhalb sich zu einer Kritik des Erwartungsnutzenkalküls veränderte. Matthew Rabin, „Psychology and Economics“, Journal of Economic Literature, Vol. 36 No. 1 (1998), Seite 11–46. Siehe auch: Daniel Kahneman, Paul Slovic, und Amos Tversky, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), Daniel Kahneman und Amos Tversky, Choices, Values, and Frames (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), Amos Tversky und Daniel Kahneman, Reference Theory of Choice and Exchange (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1990), Amos Tversky and Eldar Shafir, Preference, Belief, and Similarity: Selected Writings (Cambridge, MA: MIT Press, 2003).

    Google Scholar 

  12. Obwohl die Lösung Daniel Bernoulli zugerechnet wird, ist es doch angebracht die Leistung von Gabriel Cramer zu erwähnen, der die gleiche Lösung 10 Jahre früher formulierte. Für eine Kritik der Lösung des St. Petersburg Spiels siehe Karl Menger, „Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre: Betrachtungen in Anschluss an das sogenannte St. Petersburger Spiel“, Zeitschrift für Nationalökonomie, Vol. 5 No.4 (1934), Seite 459–485, der überzeugend die Unbestimmtheit dieser Lösung aufzeigt.

    Article  Google Scholar 

  13. Siehe vor allem wiederum Karl Menger (1934), op. cit., aber auch Oskar Morgenstern, „Das Zeitelement in der Wertlehre“, Zeitschrift für Nationalökonomie, Vol. 5 No.4 (1934), Seite 433–458.

    Article  Google Scholar 

  14. John von Neummann und Oskar Morgenstern, 1944, op. cit., Seite 15–31.

    Google Scholar 

  15. Für eine übersichtliche Darstellung des Beweises siehe Peter Fishburn, Utility Theory for Decision-Making (New York: Wiley, 1970).

    Google Scholar 

  16. Die Aufhebung dieser Annahme wird in der Vertragstheorie unter dem moralischen Risiko behandelt. Siehe hierfür Bengt Holmstrom, „Moral Hazard and Observability“, Bell Journal of Economics, Vol. 10 No. 1 (1979), Seite 74–91.

    Article  Google Scholar 

  17. Arrow, Kenneth J., „Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk-Taking Situations“, Econometrica, Vol. 19No. 4 (1951), Seite 404–437. Siehe auch die Diskussion in Karl Borch, The Economics of Uncertainty (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968).

    Article  Google Scholar 

  18. Für eine nähere Diskussion siehe William J. Baumol, „The Neumann-Morgenstern Utility Index: an ordinalist view“, Journal of Political Economy, Vol. 59 No. 1 (1951), Seite 61–66; ders. „The Cardinal Utility which is Ordinal“, Economic Journal, Vol. 68 No. 272 (1958), Seite 665–72; Paul A. Samuelson, „Probability and Attempts to Measure Utility“, Economic Review Vol. 1. No. 3 (1950), Seite 167–73. Paul A. Samuelson, „Probability, Utility and the Independence Axiom“, Econometrica Vol. 20 No. 4 (1952), Seite 67078, Michael Friedman und Leonard Savage „The Expected-Utility Hypothesis and the Measurability of Utility,“ Journal of Political Economy, Vol. 60 No. 6 (1952), Seite 463–74 und Nicholas Georgescu-Roegen, „Choice, Expectations and Measurability“, Quarterly Journal of Economics Vol. 68 No. 4 (1954), Seite 503–34, Daniel Ellsberg „Classic and Current Notions of „Measurable Utility,“ Economic Journal, Vol. 64 No. 255 (1954), Seite 528–56.

    Article  Google Scholar 

  19. Jacob Marschak, 1950, op. cit..

    Google Scholar 

  20. Siehe zum Beispiel die Darstellungen in Mary Douglas, Risk Acceptability According to the Social Sciences (New York: Russell Sage Foundation, 1985); oder auch in Paul Anand, Foundations of Rational Choice under Risk (Oxford: Oxford University Press, 1993).

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  21. Siehe die Diskussion in dem Sammelband von Ole Hagen und Maurice Allais (Hrsg.), Expected Utility Hypotheses and the Allais Paradox: Contemporary Discussions of Decisions under Uncertainty With Allais’ Rejoinder (Dordrecht: Kluwer, 1979).

    Google Scholar 

  22. weitere Anwendungen empirischer Ergebnisse und das Unabhängigkeitsaxiom werden diskutiert bei Paul Anand. 1993, op. cit., Seite 24 ff.

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  23. Mark Machina, „‘Expected Utility’ Analysis without the Independence Axiom“, Econometrica, Vol. 50 No. 2 (1982), Seite 277–324; Mark Machina „Choice under Uncertainty: Problems solved and unsolved“, Journal of Economic Perspectives, Vol. 1 No. 1 (1987), Seite 121–54.

    Article  Google Scholar 

  24. Die gewichtete Erwartungsnutzentheorie wurde von Chew ausgebaut. Die zentrale Überlegung ist die Einführung einer Gewichtungsfunktion, die unterschiedlichen Nutzenniveaus unterschiedlich gewichtet. Ist die Gewichtungsfunktion linear, befinden wir uns wieder in der von Neumann Morgenstern Form. Ist die Gewichtungsfunktion nicht linear, kann über diese Gewichtung die Ausfächerung erklärt werden. Siehe S. H. Chew and K. MacCrimmon, „Alpha-nu choice theory: a generalization of expected utility theory“, Faculty of Commerce and Business Administration, University of British Columbia, Working Paper 669 (1979); überarbeitet in S. H. Chew „A generalization of the quasilinear mean with application to the measurement of income inequality and decision theory resolving the Allais Paradox“, Econometrica, Vol. 51 No (1987), Seite 1065–92. Weitere Entwicklung in diese Richtung zur Rangabhängigkeit, siehe John Quiggin, Generalized Expected Utility Theory: The Rank-Dependent Expected Utility Model (Amsterdam: Kluwer-Nijhoff, 1993).

    Google Scholar 

  25. Sarah Lichtenstein und Paul Slovic, „Reversal of Preferences Between Bids and Choices in Gambling Decisions“, Journal of Experimental Psychology, Vol. 89 No. 1 (1971), Seite 46–55; Sarah Lichtenstein und Paul Slovic „Response-Induced Reversals of Preference in Gambling: An extended replication in Las Vegas“, Journal of Experimental Psychology, Vol. 101 No.l (1973), Seite 16–20.

    Article  Google Scholar 

  26. Für eine tiefere Diskussion siehe David M. Grether und Charles R. Plott, „Economic Theory of Choice and the Preference Reversal Phenomenon“, American Economic Review, Vol. 69 No. 4 (1979), Seite 623–638. Charles A. Holt, „Preference Reversals and the Independence Axiom“, American Economic Review, Vol. 76 No 3 (1986), Seite 508–15. Edi Kami und Zvi. Safra, „‘Preference Reversal’ and the Observability of Preferences by Experimental Methods“, Econometrica, Vol. 55 No. 3 (1987), Seite 675–85. Auch: Amos Tversky, Paul Slovic und Daniel Kahnemann, „The Causes of Preference Reversal,“ American Economic Review, Vol. 80 No. 1 (1990), Seite 204–217.

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  27. Peter C. Fishburn, Non-Linear Preference and Utility Theory (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988).

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  28. Einen guten Überblick über die Diskussion verschafft der kurze Artikel von Peter Slovic und Sarah Lichtenstein, „Preference Reversals: a broader perspective“, American Economic Review, Vol 73 No.4 (1983), Seite 596–605.

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  29. Daniel E. Bell, „Disappointment in Decision Making under Uncertainty“, Operations Research, Vol. 33 No.l (1985), Seite 1–27.

    Article  Google Scholar 

  30. Siehe Daniel E. Bell, „Regret in Decision-Making under Uncertainty“, Operations Research, Vol. 30 No.5 (1982), Seite 961–981. Siehe auch Peter C. Fishburn, The Foundations of Expected Utility (Dordrecht: D. Reidel, 1982).

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  31. Graham Loomes und Robert Sugden, „Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty“, The Economic Journal Vol. 92 No. 368(1982), Seite 805–824. Siehe auch dies. „Testing for Regret and Dissapointment in Choice under Uncertainty“, The Economic Journal Vol. 97 No. 388 Supplement: Conference Papers (1987), Seite 118–129.

    Article  Google Scholar 

  32. Jacque H. Drèze, „Preface and Introduction“, in Jacque H. Drèze, Allocation under Uncertainty: Equilibrium and Optimality, op. cit, Seite xv.

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  33. John von Neumann und Oskar Morgenstern, Theory of Games, op.cit, Seite 19

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  34. Leonard J. Savage, The Foundations of Statistics, 2. Edition (New York: Dover, 1972), Seite. 1.

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  35. Ibid. „ An event is a set of states.“; Seite 10 Kapitel 2, Abschnitt 4

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  36. ibid., Seite 19.

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  37. ibid., Seite 18.

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  38. ibid., Seite 21.

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  39. ibid., Seite 25.

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  40. ibid., Seite 26.

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  41. ibid., Seite 26.

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  42. ibid., Seite 31.

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  43. ibid., Seite 31

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  44. ibid., Seite 33.

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  45. ibid., Seite 33.

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  46. ibid., Seite 64.

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  47. ibid., Seite 17.

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  48. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, op. cit., §44–46.

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  49. Daniel Ellsberg, „Risk, Ambiguity and the Savage Axioms“, Quarterly Journal of Economics, Vol. 75, No. 4(1961), Seite 643–669.

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  50. Dieses Beispiel wird diskutiert Ibid., Seite 653–656.

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  51. Ibid., Seite 656.

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  52. Ibid., Seite 657.

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  53. Ibid., Seite 659.

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  54. Siehe Knight, Risk, Uncertainty and Profit (Chicago: Chicago University Press, 1921), Seite 227, zitiert in Daniel Ellsberg, op.cit, Seite 660.

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  55. Paul Slovic and Sarah Lichtenstein, „Preference Reversals: A Broader Perspective“, The American Economic Review, 73, no. 4 (1983), Amos Tversky, Paul Slovic, and Daniel Kahneman, The Causes of Preference Reversal (Stanford, Calif: Stanford Center on Conflict and Negotiation Stanford University, 1988), Amos Tversky, Paul Slovic, and Daniel Kahneman, „The Causes of Preference Reversal“, The American Economic Review, Vol. 80, No. 1 (1990), Amos Tversky and Richard H. Thaler, „Anomalies: Preference Reversals“, Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 2 (1990). Siehe auch Menhamen Yaari „Some Measures of Risk Aversion and Their Uses“, Journal of Economic Theory, Vol. 1 No. 2 (1969), Seite 315–29.

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  56. David M. Grether und Charles R. Plott, „Economic Theory of Choice and the Preference Reversal Phenomenon“, American Economic Review, Vol. 69 No. 3 (1979), Seite 623–638, zitiert in Paul Slovic und Sarah Lichtenstein, „Preference Reversals: A Broader Perspective“, op. cit., Seite 596.

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  57. Graham Loomes, „When Actions Speak Louder Than Prospects“, The American Economic Review, Vol. 78 No. 3 (1988), Graham Loomes and Robert Sudgen, „A Rationale for Preference Reversal“, The American Economic Review, Vol. 73 No. 3 (1983), Graham Loomes and Robert Sudgen, „Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty“, The Economic Journal, Vol. 92 No. 368 (1982), op.cit.

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  58. Paul Slovic and Sarah Lichtenstein, „The Relative Importance of Probabilities and Payoffs in Risk-Taking“, Journal of Experimental Psychology, Vol. 78 No. 11 (1968), Seite 1–18.

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  59. Sarah Lichtenstein and Paul Slovic, „Response-Induced Reservais of Preferences in Gambling: An Extended Replication in Las Vegas“, Journal of Experimental Psychology, Vol. 101 No. 11 (1973), Sarah Lichtenstein and Paul Slovic, „Reversals of Preference between Bids and Choices in Gambling Decisions“, Journal of Experimental Psychology, Vol. 89 No. 1 (1971), Seite 46–55. Die Präferenzrelationen werden fast perfekt durch die Preise geordnet; wird jedoch die Präferenzordnung durch Wahl der Lotterien abgeleitet, gilt dies nicht mehr.

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  60. Tversky and Thaler, „Anomalies: Preference Reversals“ Journal of Economic Perspectives Vol. 4 No. 2 (1990), Seite 201–211. Siehe auch Amos Tversky, Paul Slovic, und Daniel Kahneman, „The Causes of Preference Reversal,“ op cit; sowie Amos Tversky und Daniel Kahnemann, „Rational Choice and the framing of decisions“, in: Robin M. Hogarth and Melvin W. Reder (Hrsg.), Rational Choice (Chicago: University of Chicago Press, 1986), Seite 67–94.

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  61. Amos Tversky und Daniel Kahnemann, „The Framing of Decisions and the Psychology of Choice“, Science, Vol. 211 Issue 4481 (1981), Seite 453–458.

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  62. Amartya Sen, „Internal Consistency of Choice“, Econometrica, Vol. 61 No. 3 (1993), Seite 499.

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  63. für einen Überblick siehe zum Beispiel Peter H. Farquhar, „Utility Assessment Methods“, Management Science, Vol. 30 No. 11 (1984), 1283–1300. Peter Wakker and Daniel Deneffe, „Eliciting Von Neumann-Morgenstern Utilities When Probabilities Are Distorted or Unknown“, Management Science, Vol. 42 No. 8 (1996), 1131–1150.

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  64. Hier schließe ich wieder an das Beispiel von Armatya Sen an. Siehe Sen, „Internal Consistency of Choice“, op. cit.

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  65. Siehe hierfür auch Nelson Goodman, Mary Douglas und David L. Hull, How Classification Works: Nelson Goodman among the Social Sciences (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1992).

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  66. Friedrich Kratochwil, „Constructing a New Orthodoxy: Wendt’s ‚Social Theory of International Politics ‘and the Constructivist Challenge“, Millennium: Journal of International Studies, Vol. 29 No. 1 (2000), Seite 73–101.

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  67. Israel Scheffler, „Inductive Inference, A new approach“, Science, Vol 127 No. 3291 (January 1958), Seite 180.

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(2008). Risiko als Ungewissheit. In: Die Internationale Politische Ökonomie des Risikos. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90914-1_5

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  • Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften

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