Zusammenfassung
Bisher wurden die Bewertung, Risikoeigenschaften und Renditeberechnung von Obligationen und Optionen getrennt behandelt. In diesem Abschnitt wird die Analyse von Obligationen mit Optionen beschrieben. Es wird das Verhalten von diesen erweiterten Obligationen dargestellt bezüglich der Risikoeigenschaften, Bewertung und Einflussfaktoren, die das Verhalten dieser Obligationen maßgeblich beeinflussen.
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Literatur
Vgl. auch Schaefer, S. M./Schwartz, E.: „Time-Dependent Variance and the Pricing of Option“, 1987, S. 1113— 1 128 oder Ho, T.S.Y/Lee, S.: „Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims”, 1988, S. 1011–1029.
Bei einer Call-Option hingegen ist dies nicht notwendigerweise der Fall, denn eine Call-Option kann zwischen beliebigen Vertragspartnern gestaltet werden, z. B. als OTC-Option oder standardisiert als börsengehandelte Option, z. B. an der SOFFEX.
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Gallati, R.R. (2000). Analyse von Obligationen mit Optionen. In: Verzinsliche Wertpapiere. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99933-7_12
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99933-7_12
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