Zusammenfassung
Mit modernen Methoden der Kreditrisikobegrenzung können Banken neben der Einzelbewertung von Kreditverhältnissen auch das Portfolio als Ganzes betrachten. Neue Kreditinstrumente (Sekundärhandel, Syndizierungen, Asset Backed Securities, Kreditderivate usw.) zur Optimierung von Konzentration und Korrelation im Portfolio senken die Unterlegung des Kreditgeschäfts mit Eigenkapital. Dadurch können die Eigenkapitalkosten des Kreditgeschäfts ganz erheblich gemindert werden. Die Grundsätze der Bankenaufsicht über die Eigenkapitalunterlegung müssen daher an die modernen Gegebenheiten angepaßt werden. Die Erfassung und Darstellung von Konzentration und Korrelation im Portfolio, IT-Anwendungen für ein Portfoliomodell sowie die Aufbereitung von Einzelkreditdaten aus vielen, oft sehr unterschiedlichen Quellen werden im folgenden dargestellt.
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© 1999 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Weisbaden
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Garside, T., Stott, H., Strothe, G. (1999). Portfoliomanagement des Kreditrisikos. In: Moorman, J., Fischer, T. (eds) Handbuch Informationstechnologie in Banken. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99316-8_11
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