Zusammenfassung
Im Abschnitt 6.3 wurde nachgewiesen, dass eine eindeutig bestimmte linksstetige nichtfallende Funktion F: [-π, π] → [0, R(0)] mit F(-π) = 0, F(π) = R(0) existiert, so dass die Kovarianzfunktion R eines stationären Prozesses X ≡ (Xt)t∈ℤ die Darstellung
, besitzt.
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Löbus, JU. (2001). Schätzungen der Spektralfunktion und der Spektraldichte. In: Ökonometrie. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99245-1_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-99245-1_8
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-03176-3
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