Zusammenfassung
Die Frage, ob der Entscheidungsbereich des Entscheidenden um zusätzliche Handlungsalternativen erweitert werden soll, setzt voraus, daß aufgrund bestimmter Anregungsinformationen ein Entscheidungsproblem zumindest in der rudimentären Form der Ja — Nein — Entscheidung formuliert werden kann; so beispielsweise, ob die Verpackung für ein Produkt geändert, oder ein bestimmtes Grundstück verkauft werden soll oder nicht. Mit der Formulierung eines Entscheidungsproblems sind u.U. einige weitere Handlungsideen verbunden. Sofern die Anregungsinformationen etwa aus der Beobachtung von Handlungsalternativen selbst resultieren, sind diese direkt in den Entscheidungskalkül aufzunehmen. Dann stellt sich die Frage, ob neben einer bestimmten Verpackungsform oder einem gegebenen Preisangebot für das Grundstück noch weitere Alternativen (andere Verpackungsentwürfe, weitere Preisangebote) gewonnen werden sollen.
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Literatur
Vgl. Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl., 1968, S. 214 ff.
Vgl. Fisher, I.L.: A Class of Stochastic Investment Problems, in: Operations Research, 9(1961), S. 53–66.
Vgl. Chow, J.S.; Moriguti, S.; Robbins, H.; Samuels, S.M.: Optimal Selection on Relative Rank (the „Secretary Problem“) in: Israel Journal of Mathematics, 1964, S. 81–90.
Vgl. Lindley, D.V., Dynamic Programming and Decision Theory, in: Applied Statistics, 10(1961), S. 39–54; auch: „The Fiance Problem“: Morris, William T.: The Analysis of Management Decisions, 1964, S. 474.
Vgl. Morgenstern, D.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik, 1964, S. 13; Vgl. Breiuran, Leo: Stopping Rule Problems, in: Applied Combinatorical Mathematics, hrsg. von E.F. Beckenbach, 1964, S. 284–319, hier S. 286; Vgl. den Überblick bei Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 2.
Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 5.
Probleme der „stopping-rules“ werden in der Literatur von einer noch recht übersichtlichen Gruppe von Autoren diskutiert, zu denen insbesondere die folgenden zählen: Breiman, Leo: Stopping Rule Problems, in: Applied Combinatorical Mathematics, hrsg. von E.F. Beckenbach, 1964, S. 284–319; Chow, Y.S. und Robbins, Herbert: On Optimal Stopping Rules, in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie, 1963, S. 33–49; De Groot, Morris H.: Some Problems of Optimal Stopping, in: Journal Roy. Statist. Soc., Series B, 30(1968) S. 108–122; Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 300–317; Karlin, Samuel: Stochastic Models and Optimal Policy for Selling an Asset, in: Studies in Applied Probability and Management Science, hrsg. von K.J.Arrow, S. Karlin und H. Scarf, 1962, S. 148–158; Mac Queen, J. und Miller, R.G. Jr.: Optimal Persistence Policies, in: Operations Research, 8(1960), S. 362–380.
Vgl. auch Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 1. Dort wird ein ähnliches Beispiel für „Auswahlprozesse“ gegeben.
Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl. 1968, S. 207.
Vgl. etwa Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 309 ff.
Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl., 1968, S. 217.
Vgl. Karlin, Samuel: Stochastic Models and Optimal Policy for Selling an Asset, in: Studies in Applied Probability and Management Science, hrsg. von K.J. Arrow, S. Karlin und H. Scarf, 1962, S. 148–158; Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 300–317, hier S. 308 ff.
Vgl. etwa Griem, Heinrich: Der Prozeß der Unternehmensentscheidung bei unvollkommenen Informationen, 1968, S. 64.
Vgl. Morris, William T.: Management Science. A Bayesian Introduction, 1968, S. 152. Andere Bezeichnungen sind „sampling with recall“ und „sampling without recall”; vgl. etwa De Groot, Morris H.: Some Problems of Optimal Stopping, in: Journal Roy. Statist. Soc., Series B, 30(1968), S. 108.
Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 1. Dort wurde auch ein für diesen Problemkreis geeignetes Begriffsinstrumentarium (z.B. Wahlgelegenheit, Wahleinsatz, Auswahlgröße) eingeführt, das in diese Arbeit zum Teil übernommen wurde.
Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl.1968, S. 128.
Vgl. dazu auch Simon, Herbert A.: Models of Man, Social and Rational, 1957, S. 241–260, hier S. 257–260.
Vgl. zum folgenden Karlin, Samuel: Stochastic Models and Optimal Policy for Selling an Asset, in: Studies in Applied Probability and Management Science, hrsg. von K.J.Arrow, S. Karlin und H. Scarf, 1962, S. 148 ff.; Mac Queen, J. und Miller, R.G. Jr.: Optimal Persistence Policies, in: Operations Research, 8(1960), S. 362 ff. Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 308 ff.
Vgl Karlin, Samuel: Stochastic Models and Optimal Policy for Selling an Asset, in: Studies in Applied Probability and Management Science, hrsg. von K.J. Arrow, S. Karlin und H. Scarf, 1962, S. 149.
Vgl. Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 311.
Allgemein können auch mehrere (ein n-tupel) Wahlmöglichkeiten in jeder Teilperiode beobachtet werden. Dann sind zunächst Vorentscheidungen zu treffen, gemäß der Regel: X (X), bevor die Stoppregel zum Zuge kommt; vgl. Simon, Herbert: Models of Man, 1957, S. 247.
Vgl. Bellman, Richard: Dynamic Programming, 1957, S. 83;
Auch ohne exakten Beweis kann man erwarten, daß EVN eine zunehmende Funktion von N ist, mit lim N eo ist: EVN = Xmax und F (Xmax) = 1. Vgl. Karlin, Samuel: Stochastic Models and Optimal Policy for Selling an Asset, in: Studies in Applied Probability and Management Science, hrsg. von K.J. Arrow, S. Karlin und H. Scarf, 1962, S. 150.
Vgl. Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl., 1968, S. 164 f.
Vgl. Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 128.
Die Zusammenhänge werden bei Stigler, George J.: The Economics of Information, in: The Journal of Political Economy, 69(1961), S. 213–225, hier S. 214 f. erläutert.
Auf ähnlichen Prinzipien beruhen auch die „Risikokonsolidation“ und „Risikoverteilung”, die Gäfgen als „Versicherungseffekte“ kennzeichnet. Vgl. Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl., 1968, S. 292.
Vgl. Morris, William T.: Management Science. A Bayesian Introduction, 1968, S. 154 ff.
Vgl. etwa Mc Call, John J.: The Economics of Information and Optimal Stopping Rules, in: Journal of Business, 38(1965), S. 301.
Stigler, George J.: The Economics of Information, in: The Journal of Political Economy, 69 (1961), S. 213 ff.
Kuhlmann, Eberhard: Ökonomische Aspekte der Theorie der Konsumenteninformation, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 184(1970), S. 226–247, hier S. 238 ff.; derselbe: Das Informationsverhalten des Konsumenten, 1970, S. 98 ff.
Vgl. Kuhlmann, Eberhard: Das Informationsverhalten des Konsumenten, 1970, S. 102 ff.
Die Überlegungen von Kuhlmann beziehen sich lediglich auf starre Informationsprozesse; vgl. Kuhlmann, Eberhard: Das Informationsverhalten der Konsumenten, 1970, S. 104–108. Die Möglichkeit flexibler Informationsprozesse wird — obwohl fir das Konsumentenverhalten recht plausibel — nicht geprüft.
Das Beispiel bei Kuhlmann, Eberhard: Das Informationsverhalten der Konsumenten, 1970, S. 104–108, ist insofern schlecht gewählt, weil Flexibilitätskosten, die Kosten der Dekomposition einer dort vorgeschlagenen Gesamtentscheidung in einzelne Teilentscheidungen, schwerlich denkbar sind. Der Konsument verhält sich in der beispielhaften Situation nur dann rational, wenn der Informationsprozeß in Form eines Stoppregelprozesses geplant wird.
Vgl. Schneider, Horst: Zur Organisation des Prozesses der perspektivischen Entscheidung im Industriebetrieb, in: Die Wirtschaftswissenschaft, 16(1968), S. 596–619, hier S. 610 f.; Kuhlmann, Eberhard: Ökonomische Aspekte der Theorie der Konsumenteninformation, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 184(1970), S. 226–247, hier S. 241. Bestehen allerdings in verschiedenen Suchbereichen unterschiedliche Erfolgschancen, die mit unterschiedlichen Kosten erreichbar sind, so kann diese einfache Regel nicht angewandt werden; vielmehr ist der Nettoerwartungswert EVN zu maximieren. Dabei ist nicht nur zu entscheiden, ob der Prozeß überhaupt fortgesetzt, sondern auch, in welchen Bereichen er jeweils fortgesetzt werden soll.
Vgl. Stigler, George J.: The Economics of Information, in: The Journal of Political Economy, 69 (1961), S. 216, Fußnote 6. Kuhlmann, Eberhard: Ökonomische Aspekte der Theorie der Konsumenteninformation, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 184 (1970), S. 246. Letzterer nennt dazu den Austausch von Informationen unter Bekannten, das Einholen von Informationen bei Spezialisten und das Lesen von Testberichten als Formen des „pooling“ von Konsumenteninformationen.
Cyert, Richard M., Simon, Herbert A., und Trow, Donald B.: Observations of a Business Decision, in: Some Theories of Organisation, hrsg. von A.H. Rubenstein und Ch.J. Haberstroh, 1960, S. 458–472, hier S. 471.
Vgl. Simon, Herbert A.: A Behavioral Model of Rational Choice, in: Models of Man, hrsg. von H.A. Simon, 1957, S. 241–260, hier S. 259.
Vgl. Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl. 1968, S. 380 f.
Simon, Herbert A.: A Behavioral Model of Rational Choice, in: Models of Man, hrsg. von H.A. Simon, 1957, S. 259/260.
Ein Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen Handlungsalternativen ist, jedenfalls dann, wenn jeweils nur eine Alternative betrachtet wird, nicht nötig.
Vgl. z.B. Kuhlmann, Eberhard: Das Informationsverhalten der Konsumenten, 1970, S. 159.
Allerdings muß angenommen werden, daß der Lernparameter 9 auf ähnlichen Wahrscheinlichkeitsvorstellungen beruht, wie die, die bei der Bayesschen Lernprozedur mit der Angabe von A-priori-Wahrscheinlichkeiten und der Informationsstruktur präzisiert werden. Die dargestellte Anspruchsanpassungsregel entspricht dem Verfahren des „exponential smoothing“, dessen Gewichtungsschema man erkennt, wenn man die Summenformel der obigen Rekursionsgeleichung aufstellt. Die Bedeutung der Vergangenheitswerte nimmt mit zunehmendem Alter nach einer geometrischen Reihe ab; vgl. etwa: Adam, Adolf, Helten, Elmar und Scholl, Friedrich: Kybernetische Modelle und Methoden, 1970, S. 153.
Vgl. Gäfgen, Gerard: Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung, 2. Aufl. 1968, S. 380/381.
VgL Kirsch, Werner: Entscheidungsprozesse, Erster Band: Verhaltenswissenschaftliche Ansätze der Entscheidungstheorie, 1970, S. 94
Vgl. Cyert, R.M. und March, J.G.: A Behavioral Theory of the Firm, 1963, S. 122.
Vgl. Morris, William T.: Management Science. A Bayesian Introduction, 1968, S. 154 ff.
Vgl. Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 130 f.
Vgl. Berthel, Jürgen und Moews, Dieter: Information und Planung in industriellen Unternehmungen, 1970, S. 153 f.
Vgl. Henke, Manfred: Sequentielle Auswahlprobleme bei Unsicherheit, 1970, S. 131.
Jakob, Herbert: Neuere Entwicklungen in der Investitionsrechnung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 34(1964), S. 484 ff. und 551 ff., hier S. 579–581.
Eine andere Möglichkeit besteht in der Berücksichtigung einer erwarteten, durchschnittlichen technischen Fortschrittsrate im Zeitablauf. Es wird etwa unabhängig von den geplanten Entscheidungszeitpunkten für bestimmte Kalenderzeiteinheiten mit einer Verringerung der durchschnittlichen Kosten neuer Anlagen infolge des technischen Fortschritts gerechnet. Damit wäre eine Trendentwicklung der betrachteten Auswahlgröße (Kosten der Handlungsalternativen) berücksichtigt. Vgl. Jakob, Herbert: Neuere Entwicklung in der Investitionsrechnung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 34(1964), S. 580.
Vgl. Jakob, Herbert: Flexibilitätsüberlegungen in der Investitionsrechnung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 37(1967), S. 1 ff.
Vgl. Marschak, Thomas und Nelson, Richard: Flexibility, Uncertainty, and Economic Theory, in: Metroeconomica, 1962, S. 46.
Vgl. auch Meffert, Heribert: Zum Problem der betriebswirtschaftlichen Flexibilität, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 39(1969), S. 798.
Vgl. Kirsch, Werner: Entscheidungsprozesse, Erster Band: Verhaltenswissenschaftliche Ansätze der Entscheidungstheorie, 1970, S. 93 ff. Als Beispiel spezieller heuristischer Regeln zitiert Kirsch aus Gesellschaftsspielen z.B. „langer Weg, kurze Farbe“(Skatregel). „Springer am Rand is’ a Schand” (Schachregel); sie haben nur Gültigkeit für einen begrenzten Problembereich. Generelle heuristische Prinzipien sind dagegen weitgehend unabhängig von bestimmten Erfahrungsbereichen.
Mehrstufige (flexible) Entscheidungsprozesse, sowie Lösungsverfahren mittels der „Rollback“-Methode oder Simulation auf der Grundlage von Entscheidungsbäumen finden sich etwa bei Magee, John: Decision Trees for Decision Making, in: Harvard Business Review, 42(1964), Heft 4, S. 126–138; derselbe: How to Use Decision Trees, in: Capital Investment, in: Harvard Business Review, 42(1964), Heft 5, S. 79–96; Hespos, Richard F. und Strassmann, Paul A.: Stochastic Decision Trees for the Analysis of Investment Decisions, in: Management Science, 11(1965), Series B and C, S. 244–259.
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Niggemann, W. (1973). Informationsprozesse zur Gewinnung zusätzlicher Handlungsalternativen. In: Optimale Informationsprozesse in betriebswirtschaftlichen Entscheidungssituationen. Bochumer Beiträge zur Unternehmungsführung und Unternehmensforschung. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99119-5_4
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