Zusammenfassung
Der Preis einer Option kann analytisch in den inneren Wert und in den Zeitwert zerlegt werden. Der innere Wert im Falle eines Call — ermittelt als Differenz zwischen Kurs und Basispreis1 — ist eine meßbare, am Markt zu beobachtende Größe. Der Zeitwert wird somit oft als Restgröße zwischen Prämie und innerem Wert verstanden.
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Literatur
Präziser: das Maximum zwischen Null und dieser Differenz
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Lombard, O., Marteau, D. (1990). Theoretische Bestimmung des Optionspreises. In: Devisenoptionen. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-98960-4_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-98960-4_3
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