Zusammenfassung
Lineare Entscheidungsmodelle beruhen auf der Prämisse, daß sich alle Zielsetzungen und Nebenbedingungen des Modells durch lineare Funktionen erfassen lassen. Solche linearen Modelle können als statische oder dynamische64), als deterministische, stochastische65) oder als Modelle unter Unsicherheit mit einer oder mehreren Zielfunktionen entworfen werden. Für lineare Entscheidungsmodelle mit mehreren Zielfunktionen liegen bereits erfolgversprechende Losungsansatze vor66). Lineare Modelle unter Risiko und Unsicherheit sindbisher im wesentlichen anhand von speziellen Beispielen erörtert worden. Allgemein gültige Lösungsverfahren existieren für diese Modelle nicht. Bei der Formulierung linearer Entscheidungsmodelle bleiben der Einfluß der Zeit sowie Risiko und Ungewißheit der Datenermittlung meistens unberücksichtigt. Trotz dieser sehr einschränkenden Annahmen kommt den statischdeterministischen, linearen Entscheidungsmodellen eine zentrale Bedeutung zu; zeigen sie doch die grundlegenden Probleme und Schwierigkeiten auf, denen sich jeder Unternehmer beim Planungsprozeß gegenübergestellt sieht. Außerdem ermöglichen sie exakte Lösungen. Durch die schrittweise Preisgabe ihrer Prämissen lassen sich diese Modelle der betrieblichen Realität anpassen. Parallel zu diesem Anpassungsprozeß wächst aber der mathematische Schwierigkeitsgrad der anzuwendenden Rechenverfahren.
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© 1969 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Münstermann, H. (1969). Lineare Entscheidungsmodelle und lineare Planungsrechnung. In: Unternehmungsrechnung. Betriebswirtschaftliche Beiträge, vol 2. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-98939-0_14
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-98939-0_14
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-322-98248-3
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