Zusammenfassung
Nachdem in dem vorhergehenden Kapitel aufgrund der strukturellen Änderungen die Vermutung geäußert wurde, daß die kurzfristige Entwicklung des deutschen Rentenmarktes sich mit Hilfe eines langfristig und fundamental orientierten Instrumentariums nicht erklären läßt, wird in diesem Kapitel in Grundzügen die Theorie der stochastischen Prozesse und ihre Anwendungsmöglichkeiten zur Beschreibung der Funktionsweise der Finanzmärkte beschrieben. Die Tests, mit denen bestimmte Annahmen über die stochastischen Prozesse empirisch überprüft werden können, werden, soweit sie im Rahmen dieser Arbeit Verwendung finden, im Kapitel 4 erläutert.
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© 1996 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Bartetzky, P. (1996). Theorie stochastischer Prozesse. In: Das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97739-7_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97739-7_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6443-2
Online ISBN: 978-3-322-97739-7
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