Zusammenfassung
Zur Beurteilung des Rückwärtigen-Bootstrap-Prognose-Verfahrens wurden in den vorangegangenen Kapiteln die asymptotischen Eigenschaften nachgewiesen und Simulationsstudien zur empirischen Bestätigung durchgeführt. Die Bedeutung des Prognoseverfahrens für die empirische Wirtschaftsforschung hängt jedoch neben diesen isolierten Untersuchungen auch von der Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Verfahrens im Vergleich zu anderen, bereits bekannten Methoden ab.
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Literatur
Der Begriff beliebig bezieht sich auf alle linearen ID-Modelle, die die Modellvoraussetzungen (MV1)-(MV9) aus Kapitel 2 erfüllen.
Zur Erzeugung einer Realisation einer auf dem Intervall [0,1] gleichverteilten Zufallsvariablen wird die Prozedur ran3 aus Press/Flannery/Teukolsky/Vetterling (1987), S. 199 und S. 715 f. herangezogen.
Zur Erzeugung einer Realisation der Standardnormalverteilung siehe Kapitel 5, S. 95.
Zur Definition der ARMA- und ARIMA-Prozesse siehe Schlittgen/Streitberg (1991), S. 108 ff.
Da die Zeitreihenlänge nicht variiert wird, ist die Wahl der Startwerte in Abhängigkeit von dieser nicht notwendig.
Diese Größen genügen zum Vergleich der vorliegenden Verfahren. Das Maß MBI zur Beurteilung der Intervallängen ist (natürlich) in den Simulationsergebnissen von Thombs und Schucany nicht enthalten (vgl. Thombs/Schucany (1990), S. 491). Auf die Berechnung der Gaußtestgrößen wird ebenfalls verzichtet.
Die Stabilitätsbedingung (vgl. Anhang A, A.21) ist für diesen VAR(2)-Prozeß erfüllt.
Wie schon in Abschnitt 6.1 erläutert wurde, liegen nur für das Simulationsmodell (6.1) Ergebnisse einer Simulationsstudie vor. 13 Das Programm progLUT wird auf Wunsch vom Autor zur Verfügung gestellt.
Lütkepohl wählte im Rahmen der Simulationsstudien stets die Startwerte unabhängig von der Zeitreihenlänge der simulierten Daten (vgl. Lütkepohl (1991), S. 91 ff.). Die Festlegung der Startwerte wurde in dieser Studie übernommen, um zur Programmkontrolle die Ergebnisse für das Simulationsmodell (6.1) mit denen aus der Literatur vergleichen zu können. Zudem ist beim Vergleich zweier Verfahren die Wahl der Startwerte unerheblich, wenn sie in allen Simulationsvorgängen gleich vorgenommen wird.
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© 1996 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Cronjäger, A. (1996). Der Vergleich mit bekannten Verfahren. In: Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97718-2_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97718-2_6
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-6266-7
Online ISBN: 978-3-322-97718-2
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