Zusammenfassung
Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten linearen ökonometrischen Mehrgleichungsmodelle dienen im Rahmen der ökonomischen Analyse vor allem zur Bereitstellung von Prognosen. Diese Vorhersagen zukünftiger Ereignisse aufgrund von Vergangenheitsinformationen (vgl. Schlittgen/Streitberg (1991), S. 335) sind in der empirischen Wirtschaftsforschung von zentraler Bedeutung.
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Literatur
Ein Modell ist vollständig spezifiziert, wenn die Auswahl der Variablen und des funktionalen Zusammenhangs so getroffen wurde, daß a) jede Gleichung unter ökonomischen und ökonometrischen Gesichtspunkten sinnvoll ist und b) alle für die Theorie notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind (siehe Rinne (1976), S. 137 f. und Fomby/Hill/Johnson (1984), S. 400 ff.).
Efron (1979a), S. 4 ff. schätzt unter anderem die Varianz und den Median einer Verteilung und die Güte der Fehlerabschätzung bei der Diskriminanzanalyse. Bickel und Freedman (1981), S. 1196 ff. überprüfen die Bootstrap-Methode an Beispielen, in denen die wahren Verteilungen bekannt sind. In Peters/Freedman (1984), S. 7 ff. wird das Bootstrap-Verfahren zur Schätzung des Prognosefehlers (Wurzel aus dem durchschnittlichen quadratischen Prognosefehler) am Beispiel der Energienachfrage genutzt.
Diese Aussage ist unter dem Vorbehalt richtig, daß das vorliegende Modell die stochastische Struktur der Beobachtungsdaten vollständig wiedergibt. Die Gültigkeit einer Aussage im Rahmen eines ökonometrischen Modells ist stets abhängig von der Anpassungsgüte dieses Modells an die zugrundeliegenden Daten.
Mit der Abkürzung GLS wird die verallgemeinerte (generalized) Methode der kleinsten Quadrate bezeichnet (siehe Schönfeld (1971), S. 114 ff.).
Mit H m wurde bereits in Kapitel 2 die maximale Verzögerung der m-ten endogenen Variablen bezeichnet.
Die Bezeichnungen Systemgleichung und Beobachtungsgleichung werden in Anlehnung an die Literatur beibehalten (siehe Schlittgen/Streitberg (1991), S. 350), obwohl es sich jeweils um Gleichungssysteme handelt.
Bei ID-Modellen mit vielen Variablen und langen Datenreihen besteht wegen der begrenzten Kapazität des Arbeitsspeichers unter Turbo Pascal die Notwendigkeit, vom PC auf eine Rechenstation (hier: VAXstation 3100, Modell 30) überzugehen. Die entsprechenden Programme in Standard-Pascal (DEC Pascal, Version 5.0 for Open VMS VAX Systems) liegen ebenso vor, und können auf Anfrage beim Autor eingesehen werden.
Die verschiedenen Unterprozeduren sind nötig, um Speicherplatz zu sparen.
Diese Problematik wird in Abschnitt 3.4.2 näher erläutert.
Zum Beispiel wird in Turbo Pascal nicht zwischen N und n unterschieden. So muß die Anzahl N der Gleichungen umbenannt werden.
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© 1996 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Cronjäger, A. (1996). Das Rückwärtige-Bootstrap-Prognose-Verfahren. In: Bootstrappen ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97718-2_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-97718-2_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-6266-7
Online ISBN: 978-3-322-97718-2
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