Zusammenfassung
In diesem Kapitel stellen wir einige weiterführende Themen vor. Wir vertiefen die Frage der numerischen Bewertung amerikanischer Optionen mit Hilfe sogenannter Strafmethoden für Variationsungleichungen (Abschnitt 8.1). In Abschnitt 8.2 erläutern wir Volatilitätsmodelle. Außerdem führen wir in den Abschnitten 8.3 und 8.4 in die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten ein.
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© 2003 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Günther, M., Jüngel, A. (2003). Einige weiterführende Themen. In: Finanzderivate mit MATLAB®. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5_8
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-03204-3
Online ISBN: 978-3-322-96842-5
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