Zusammenfassung
In der Einleitung haben wir bereits einige Typen von Optionen erwähnt: europäische und amerikanische Plain-vanilla-Optionen. In Abschnitt 2.1 stellen wir weitere Optionstypen vor. Außerdem leiten wir in Abschnitt 2.2 obere und untere Schranken für die Optionspreise europäischer und amerikanischer Optionen aus dem No-Arbitrage-Prinzip her.
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© 2003 Friedr. Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Günther, M., Jüngel, A. (2003). Grundlagen. In: Finanzderivate mit MATLAB®. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-96842-5_2
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-03204-3
Online ISBN: 978-3-322-96842-5
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