Zusammenfassung
Eine gutes Beispiel für die Analysemethoden des finanzmathematischen Teils bieten auch alle Formen der Termingeschäfte auf festverzinsliche Werte. Bei einem Termingeschäft wird zwischen den Parteien festgelegt,
-
eine bestimmte Menge,
-
zu einem im Vertrag festgelegten Preis,
-
zu einem späteren Zeitpunkt
-
abzunehmen oder zu liefern.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Hull, J., 1989: Options, Futures and other Derivative Securities, Englewood Cliffs
Deutsche Terminbörse, 1992: Bund Futures, Frankfurt
Natenberg, S., 1988: Option Volatility and Pricing Strategies, Chicago
Rights and permissions
Copyright information
© 1998 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Heidorn, T. (1998). Hedging von festverzinslichen Positionen. In: Finanzmathematik in der Bankpraxis. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96568-4_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-96568-4_6
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-322-96569-1
Online ISBN: 978-3-322-96568-4
eBook Packages: Springer Book Archive