Advertisement

Hedging von festverzinslichen Positionen

  • Thomas Heidorn
Chapter
  • 28 Downloads

Zusammenfassung

Eine gutes Beispiel für die Analysemethoden des finanzmathematischen Teils bieten auch alle Formen der Termingeschäfte auf festverzinsliche Werte. Bei einem Termingeschäft wird zwischen den Parteien festgelegt,
  • eine bestimmte Menge,

  • zu einem im Vertrag festgelegten Preis,

  • zu einem späteren Zeitpunkt

  • abzunehmen oder zu liefern.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Hull, J., 1989: Options, Futures and other Derivative Securities, Englewood CliffsGoogle Scholar
  2. Deutsche Terminbörse, 1992: Bund Futures, FrankfurtGoogle Scholar
  3. Natenberg, S., 1988: Option Volatility and Pricing Strategies, ChicagoGoogle Scholar

Copyright information

© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1998

Authors and Affiliations

  • Thomas Heidorn

There are no affiliations available

Personalised recommendations