Zusammenfassung
Die Annahme 6 des klassischen Regressionsmodells (Abschnitt 2. 6.) besagte, daß die Varianz der Störvariablen Ui (i = 1, ..., n) gleich und konstant ist: Var (Ui) = σU2. Dies wurde als Homoskedastizität bezeichnet.
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© 1992 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Rönz, B., Förster, E. (1992). Heteroskedastizität. In: Regressions- und Korrelationsanalyse. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96496-0_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-96496-0_8
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-409-13019-6
Online ISBN: 978-3-322-96496-0
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