Zusammenfassung
Die Auswertung von Szenarien ist neben der Untersuchungsfeldanalyse der zweite wesentliche Verbindungspunkt zwischen der Szenario-Erstellung und den diese umrahmenden Aktivitäten. Da Szenarien nicht zum Selbstzweck erstellt werden, beruht der Erfolg einer Szenario-Konstruktion auf der Verwertung ihrer formellen und informellen Ergebnisse in den nachfolgenden Planungen.1 Für diese wird mit der Auswertung von Szenarien die Grundlage geschaffen. Das Vorgehen bei der Auswertung bzw. Auswirkungsanalyse ist weitgehend von den jeweiligen Funktionen der Szenarien und dem Untersuchungsfeld abhängig; es wird zudem durch die Ergebnisse der Szenario-Erstellung beeinflußt.
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Literatur
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 134; Beck, P.W.: (Planning), S. 18; Becker, H.S.: (Scenarios), S. 108; Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 589.
Vgl. dazu die Charakterisierung des Ansatzes im Anhang.
Vgl. dazu Abschnitt 5.2.2.
Zur Unterscheidung zwischen Orientierungs-und Entscheidungs-Szenarien vgl. Abschnitt 3.2.4.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 134 und S. 158; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 250; Battelle: (Battelle-Szenario-Technik), S. 7; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 20; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 53 ff.
Zur Ableitung von Prognosen aus Szenarien vgl. auch Abschnitt 5.2.2.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik) S. 134; Battelle: (Battelle-SzenarioTechnik), S. 7; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Zukunftsanalysen), S. 92; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 53 f.
Vgl. Anhang.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 236; Geschka, H.; v. Rcibnitz, U.:
zenario-Technik) S. 135; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 20.
Zur Bildung von Szenario-Teams und der Durchführung von Workshops vgl. Abschnitt 4.5.3.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 108.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 250.
Vgl. Kneschaureck, F.: (Szenarienanalysen), S. 321; Knauer, P.: (Aussagefähigkeit), S. 15; Millett, S.M.; Randles, F.: (Scenarios), S. 69; Oliver, D.; Loveridgc, D.; Holroyd, P.: (Decade), S. 286 f.; Wack, P.: (Scenarios), S. 76; Mandel, T.F.: (Futures), S. 10–14.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß die Akzeptanz der Szenarien durch Entscheidungsträger durch deren Beteiligung an der Szenario-Erstellung verbessert werden kann. Vgl. Abschnitt 4.5.3.
Vgl. Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 27 f.; Gomez, P.; Escher, F.: (Szenarien), S. 418.
Vgl. Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 27 f.; Millett, S.M.: (Role), S. 10; Millett, S.M.; Randlos, F.: (Scenarios), S. 69 f.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 250 f.
Vgl. dazu Abschnitt 4.3.4.
Vgl. dazu die Abschnitte 4.4.4.3.3. und 4.4.4.4.
Zur Unterscheidung verschiedener Arten von Modellen vgl. die Abschnitte 5.3.1. und 5.3.2.
Vgl. Mertens, P.; Plattfaut, E.: (Ansätze), S. 23; Plattfaut, E.: (DV-Unterstützung), S. 57; Enzer, S.: (INTERAX), S. 220 ff.; Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 24; Duval, A.; Fontela, E.; Gabus, A.: (Cross-Impact Analysis), S. 212 f.
Vgl. Blecke, U.: (Pfade), S. 121; Stümke, W.: (Planung), S. 338; v. Ilsemann, W.: (Zukunft), S. 119.
Vgl. Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 27 f.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255, sowie Abschnitt 5.2.2.
Vgl. Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 21.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 114.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 251; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 20 f.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 254 f.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255.
Quelle: in modifizierter Form übernommen von Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 254. Vgl. dazu auch v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 72.
Zur Analyse von Vernetzungsmatrizen vgl. Abschnitt 4.4.2.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 175 ff.; Hopfenbeck, W.: (Managementlehre), S. 580; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 21; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 73 ff.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 114; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 175 f.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 254.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 114 f.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 116; Millett, S.M.; Randles, F.: (Scenarios), S. 70.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 116.
Zu den Elementen der strategischen Planung vgl. Abschnitt 2.2.2., zu den Phasen der Planung vgl. Abschnitt 2.1.2.
Die konkrete Zuordnung von Aufgaben der Auswirkungsanalyse zum Szenario-Team oder anderen Instanzen dürfte vom jeweiligen Planungsprozeß abhängen.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 589, sowie zu Gründen für die Mehrdeutigkeit von Wirkungen allgemein Abschnitt 5.3.1.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1992; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Zukunftsanalysen), S. 98.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 589 ff.; Meristö, T.: (Forecasts), S. 351 f.; Hillmer, H.-J.: (Planung), S. 241; Wernerfelt, B.; Karnani, A.: (Strategy), S. 187.
Die “Elastizität” eines Plans entspricht dessen Anpassungsfähigkeit, d.h. den Spielräumen, die der Plan bzw. die in diesem enthaltenen Aktionen für zukünftige Handlungen offenlassen. Vgl. Stützle, G.: (Kapazitätsplanung), S. 96; Muchna, C.: (Marketing-Früherkennung), S. 128; Wild, J.: (Grundlagen), S. 76 f. Der Begriff “Flexibilität” wird mit der gleichen Bedeutung, aber auch,,,. `-:… nzeichnung eines Planungsverfahrens verwendet. Vgl. Stützle, G.: (Kapazitätsplanung), S. 97; Muchna, C.: (Marketing-Früherkennung), S. 127 f.; Wolf, J.: (Investitionsplanung), S. 9 f.; Jacob, H.: (Flexibilität), S. 16; Wild, J.: (Grundlagen), S. 76 f., sowie zur flexiblen Planung die Abschnitte 2.1.3. und 5.4.3.1.
Zur Unterscheidung verschiedener Komponenten bzw. Arten von Flexibilität vgl. Wolf, J.: (Investitionsplanung), S. 540 ff. bzw. Jacob, H.: (Flexibilität), S. 16. Zur Messung der Flexibilität vgl. Jacob, H.: (Flexibilität), S. 25 ff.; Mössner, G.U.: (Planung), S. 314 ff.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 591 ff.
Quelle: Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 590.
Vgl. Wernerfelt, B.; Karnani, A.: (Strategy), S. 187 f.
Vgl. dazu auch v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 170; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 10.
Vgl. dazu auch Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 22.
Vgl. dazu auch Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 22; Hammer, R.M.: (Planung), S. 272.
Zur Bezeichnung von Szenarien vgl. Abschnitt 4.3.5., zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten für Szenarien vgl. die Abschnitte 4.3.4. und 4.4.4.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149; Becker, H.S.: (Scenarios), S. 117; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 170.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 592; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1992; Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 27; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 134; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 72; Mössner, G.U.: (Planung), S. 263 ff.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149; Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 28; Taylor, B.: (Future), S. 229; Meristö, B.: (Forecasts), S. 351 f.; Mössner, G.U.: (Planung), S. 272 ff.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1992; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 71 ff.; Hopfenbeck, W.: (Managementlehre), S. 581; Koch, H.: (Unsicherheit), Sp. 2070; Mettler, D.: (Investitionen), S. 111.
Vgl. Taylor, B.: (Future), S. 229; Linneman, R.E.; Kennel’, J.D.: (Approach), S. 149; Koch, H.: (Unsicherheit), Sp. 2070; Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 23; Systems Planning and Research, Southern California Edison Company: (Planning), S. 135; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 134; Wild, J.: (Grundlagen), S. 77 und S. 141; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 10; Voigt, K.-I.: (Planung), S. 577 ff.
Vgl. Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 134; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 69 ff.; Wild, J.: (Grundlagen), S. 141 f.; Voigt, K.-I.: (Planung), S. 584 ff.
Vgl. Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 28 f.; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 65 ff.; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 10; Wild, J.: (Grundlagen), S. 142; Mettler, D.: (Investitionen), S. 111; Wernerfelt, B.; Karnani, A.: (Strategy), S. 187 f.
Vgl. dazu auch Wild, J.: (Grundlagen), S. 77 und S. 143; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 133; Mettler, D.: (Investitionen), S. 111.
Vgl. Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 27 f.; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 257; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 10; Wild, J.: (Grundlagen), S. 142.
Zu diesen EinfluBfaktoren und der Diskussion der Ansätze bezüglich der Einflußfaktoren vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 595 ff.
Vgl. dazu auch Wernerfelt, B.; Karnani, A.: (Strategy), S. 189.
Vgl. Ruhland, J.: (Energiekrisenpfanung), S. 10. Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 167.
Vgl. dazu auch v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 182.
Bei Verfolgung dieses Strategietyps steigt die Sicherheit der erforderlichen Prognosen zum einen durch den Informationszugang, zum anderen durch die Verkleinerung des Betrachtungszeitraums. Vgl. dazu auch Wild, J.: (Grundlagen), S. 77 und S. 143; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 133.
Vgl. dazu auch Millett, S.M.: (Role), S. 9.
Es ist darauf hinzuweisen, daß bezüglich der Aktivitäten der Konkurrenten ebenfalls Unsicherheit besteht. Unter anderem können diese die Szenarien beeinflussen. Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 563 f. Es wird hier unterstellt, daß die Aktivitäten der Konkurrenten nicht in den Szenarien berücksichtigt sind. Dies erscheint sinnvoll, da eine Einbeziehung der Konkurrenten die Zahl möglicher Szenarien erheblich erhöhen würde.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 594.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 106.
Vgl. Beck, P.W.: (Planning), S. 19; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1994; Werner-felt, B.; Karnani, A.: (Strategy), S. 187 f.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 594.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Zukunftsanalysen), S. 98; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1994; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 167; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 11; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 22; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 67; Hamilton, H.R.: (Scenarios), S. 4.
Vgl. Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 27; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1994; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 22; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 67; Hamilton, H.R.: (Scenarios), S. 4.
Vgl. Systems Planning and Research, Southern California Edison Company: (Planning), S. 135 und S. 145 f.; Geschka, H.; Winckler, B.: (Szenarien), S. 22; Hamilton, H.R.: (Scenarios), S. 4.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Hopfenbeck, W.: (Managementlehre), S. 581; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256; Hopfenbeck, W.: (Managementlehre), S. 581; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. Beck, P.W.: (Planning), S. 18; Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 27.
Vgl. Götze, U.: (Planung), S. 313 ff., sowie zu den Elementen der strategischen Planung Abschnitt 2.2.2.
Vgl. Abschnitt 2.2.2., sowie zu den Phasen der Planung Abschnitt 2.1.2.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 169, sowie Abschnitt 3.2.4.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 251 f., sowie Abschnitt 2.2.2.
Vgl. Abschnitt 2.2.2.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 166; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 252 ff.
Vgl. Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 254.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 134; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 250.
Vgl. Abschnitt 4.3.2.
Vgl. dazu Abschnitt 2.2.2.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß in dieser Arbeit davon ausgegangen wird, daß in Szenarien - mit Ausnahme von Untersuchungsfeldszenarien - lediglich die Umwelt des Unternehmens erfaßt wird.
Vgl. Abschnitt 4.3.3.
Vgl. dazu auch Abschnitt 5.1.
Vgl. Zäpfel, G.: (Produktions-Management), S. 102.
Dieser Aspekt wird in diesem Abschnitt im Zusammenhang mit der Gestaltung von Früherkennungssystemen noch eingehender diskutiert.
Vgl. Millett, S.M.; Randles, F.: (Scenarios), S. 69 f.
Zur Unterscheidung zwischen Ausgangs-und Planzielen vgl. Abschnitt 2.1.2.
Zu empirischen Untersuchungen hinsichtlich der in der Unternehmenspraxis verfolgten Zielgrößen vgl. Heinen, E.: (Grundlagen), S. 30 ff.
Zur Berücksichtigung des Risikos in den Zielen vgl. Abschnitt 5.3.1.
Vgl. Wolf, J.: (Investitionsplanung), S. 77; Assmann, W.D.: (Risikoanalyse), S. 103.
Vgl. Wolf, J.: (Investitionsplanung), S. 77.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167.
Vgl. Abschnitt 2.1.2.
Vgl. Abschnitt 5.1.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 134 und S. 169; Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 22 f.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1990.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 583 ff.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1991, sowie Abschnitt 4.3.2.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 255; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1990; Mac-Nulty, CA.R.: (Scenario), S. 135 f.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1991; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 53.
Vgl. Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 27 f.
Vgl. Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 594, sowie zu den Arten von Strategien Abschnitt 2.2.2.
Vgl. Abschnitt 5.1.
Vgl. Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 29; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1987 f.; Ulrich, H.; Probst, G.J.B.: (Anleitung), S. 185.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß es auch möglich ist, die Auswirkungen einer Umweltbeeinflussung im Rahmen einer Kausalen Cross-Impact-Analyse zu simulieren. Vgl. die Abschnitte 4.4.4.3. und 4.4.4.4.
Vgl. Abschnitt 4.4.2.
Für die Entwicklung von mehreren Alternativen plädieren im Zusammenhang mit dem Vorliegen mehrerer Szenarien Wack, P.: (Rapids), S. 147; Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 5, Whipple III, W.: (Strategies), S. 84 und Hanssmann, F.: (Betriebswirtschaftslehre), S. 265 ff.
Vgl. Linneman, R.E.; Kennel!, J.D.: (Approach), S. 149; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 54 ff. und S. 160 f.; Zäpfel, G.: (Produktions-Management), S. 95 f.; Hanssmann, F.: (Betriebswirtschaftslehre), S. 268.
Bei der Bestimmung der optimalen Strategie für ein Szenario können unterschiedlich viele Alternativstrategien formuliert werden.
Vgl. Linneman, R.E.; Kenne!!, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1992.
Vgl. Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 5; Golling, H.-J.: (Planung), S. 132; Szyperski, N.; Winand, U.: (Grundbegriffe), S. 56 f.; Hillmer, H.-J.: (Planung), S. 239 ff.; Hanssmann, F.: (Betriebswirtschaftslehre), S. 268.
Vgl. Linneman, R.E.; Klein, H.E.: (Use), S. 88; Klein, H.E.; Linneman, R.E.: (Scenarios), S. 70.
Vgl. Malaska, P.; Malmivirta, M.; u.a.: (Scenarios), S. 48.
Vgl. Linneman, R.E.; Kennel!, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. Beck, P.W.: (Planning), S. 20; Stümke, W.: (Planung), S. 342; Hankinson, G.A.: (Energy), S. 100; v. Ilsemann, W.: (Zukunft), S. 117 und S. 123; Goldfarb, D.L.; Huss, W.R.: (Scenarios), S. 79; Deutsche Shell Aktiengesellschaft: (Trendwende), S. 11 ff.; Godet, M.: (Scenarios), S. 23; Whipple III, W.: (Strategies), S. 85.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 115, sowie zur Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Prognoseverfahren Abschnitt 2.3.
Vgl. o.V.: (Wohnungspolitik), S. 105; Jungermann, H.; Fleischer, F.; u.a.: (Arbeit), S. 34.
Vgl. Becker, H.S.: (Scenarios), S. 115; Lehnen, F.: (Versorgung), S. 130 ff.; Mertens, P.; Plattfaut, E.: (Ansätze), S. 23; Plattfaut, E.: (DV-Unterstützung), S. 57; Enzer, S.: (INTERAX), S. 220 ff.; Huss, W.R.; Honton, E.J.: (Scenario), S. 24; Duval, A.; Fontela, E.; Gabus, A.: (Cross-Impact Analysis), S. 212 f.
Vgl. dazu auch Abschnitt 3.3. Vgl. Abschnitt 4.3.4.
Zur Problematik menschlicher Prognoseaktivitäten vgl. Abschnitt 4.5.2.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 168 f.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1994; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 256 ff.
Vgl. v. Ilsemann, W.: (Zukunft), S. 120; Meristö, T.: (Forecasts), S. 355; Linneman, R.E.; Kennel!, J.D.: (Approach), S. 149; Naylor, M.E.: (Planning), S. 22–8 ff.; Reichert, R.: (Entwurf), S. 149; Angermeyer-Naumann, R.: (Szenarien), S. 384 ff.
Vgl. Assmann, W.D.: (Risikoanalyst), S. 107 f.; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 164 und S. 168 f.; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 75 f.
Vgl. Angermeyer-Naumann, R.: (Szenarien), S. 387 f.
Vgl. Sahm, B.: (Instrumente), S. 467.
Zur Entscheidungsfindung vgl. die Abschnitte 5.3.1. und 5.4.
Vgl. Reichert, R.: (Entwurf), S. 175.
Vgl. Teager, R.H.: (Approach), S. 86.
Zu diesen Annahmen vgl. Abschnitt 4.3.
Vgl. Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 5. Dies ist bezüglich der Vorentscheidungen in anderen Phasen von Planungsprozessen bereits erwähnt worden. Außerdem sind beispielsweise bereits bei der Problemerkenntnis und -analyse szenariospezifische Prognosen abzugeben, Wirkungsprognosen und Bewertungen werden auch im Rahmen der Alternativensuche erforderlich.
Vgl. Gomez, P.; Escher, F.: (Szenarien), S. 418.
Zum Begriff “Synergie” und zu einem Synergiekonzept für die strategische Planung vgl. Ropella, W.: (Synergie), S. 21 f. und S. 174 ff.
Vgl. Abschnitt 2.1.3.
Vgl. Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 149.
Vgl. Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 167 f.; Geschka, H.; Hammer, R.: (Szenario-Technik), S. 258 f.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1993; Goldfarb, D.L.; Huss, W.R.: (Scenarios), S. 84; Linneman, R.E.; Kennell, J.D.: (Approach), S. 150; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 61 und S. 179; Becker, J.: (Marketing-Konzeption), S. 403 f.; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 168; Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 597 f.
Vgl. Angermeyer-Naumann, R.: (Szenarien), S. 314; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 61.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1993; Goldfarb, D.L.; Huss, W.R.: (Scenarios), S. 84.
Vgl. Systems Planning and Research, Southern California Edison Company: (Planning), S. 145; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 178 f.
Vgl. Steger, U.: (Umweltmanagement), S. 254; Geschka, H.; v. Reibnitz, U.: (Szenario-Technik), S. 168; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 174; Franke, R.: (Frühwarnsysteme), S. 220 f.; Mandel, T.F.: (Futures), S. 10–6; Gomez, P.: (Szenarien), S. 13.
Vgl. dazu hinsichtlich der Nutzung der dynamischen Cross-Impact-Analyse Mertens, P.; Plattfaut, E.: (Ansätze), S. 23; Plattfaut, E.: (DV-Unterstützung), S. 57.
Vgl. Gomez, P.; Probst, G.J.B.: (Denken), S. 28 f.
Vgl. Goldfarb, D.L.; Huss, W.R.: (Scenarios), S. 84.
Zu Hinweisen für die Häufigkeit der Anpassung und/oder das Vorgehen bei dieser vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 183 ff.; Brunner-Schwer, A.: (Szenario-Technik), S. 83; Angermeyer-Naumann, R.: (Szenarien), S. 297 und S. 301 f.; Goldfarb, D.L.; Huss, W.R.: (Scenarios), S. 84; Porter, M.E.: (Wettbewerbsvorteile), S. 599.
Linneman und Klein stellen in einer empirischen Untersuchung fest, daß hinsichtlich der Häufigkeit der Erstellung bzw. Anpassung bei den befragten Unternehmen erhebliche Unterschiede bestehen. Vgl. Linneman, R.E.; Klein, H.E.: (Scenarios), S. 98 f.; Geschka, H.; Winkler, B.: (Szenarien), S. 23.
Zur Integration von Szenarien in Planungsprozesse vgl. Mandel, T.F.: (Futures), S. 10–19; Hamilton, H.R.: (Scenarios), S. 2 ff.; v. Reibnitz, U.; Geschka, H.; Seibert, S.: (Szenario-Technik), S. 70 ff.
Vgl. Abschnitt 5.1.
Vgl. v. Reibnitz, U.: (Szenario-Planung), Sp. 1992; v. Reibnitz, U.: (Szenarien), S. 60, sowie bezüglich sog. “Krisenszenarien” Ruhland, J.: (Encrgiekrisenplanung), S. 1 ff.
Zur Unterscheidung von Ansätzen zur Handhabung der Unsicherheit in der Planung in “Ansätze zur Plangestaltung” und “Ansätze zur Planungsgestaltung” vgl. Wild, J.: (Grundlagen), S. 141 ff.
Vgl. Wild, J.: (Grundlagen), S. 143; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 133.
Vgl. Wild, J.: (Grundlagen), S. 77 und S. 144 f.; Pfohl, H.-C.: (Planung), S. 134, sowie zur flexiblen Planung Abschnitt 5.4.3.1.
Vgl. Abschnitt 2.1.1.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es auch möglich ist, nur eines von mehreren vorliegenden Szenarien bei der Entscheidung zu berücksichtigen, und daß bei der Entscheidungsfindung auch auf die Bildung und Auswertung von Modellen verzichtet werden kann Vgl. Abschnitt 5.2.2.
Zum Begriff “Modell” vgl. Abschnitt 2.1.2. Zu anderen Definitionen von Entscheidungs-modellen vgl. Laux, H.: (Entscheidungstheorie), S. 14; Bretzke, W.-R.: (Problembezug), S. B.
Vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 21 f.; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 13 f.; Hahn, D.; Laßmann, G.: (Produktionswirtschaft), S. 65 f.; Jäger, P.K.: (Modellmethodologie), S. 138 ff.
Vgl. Bitz, M.: (Strukturierung), S. 66 ff.; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entschei-dungslehre), S. 14 ff.; Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 15 ff.
Der Begriff “Strategie” wird in der Entscheidungstheorie wie in der Spieltheorie im Sinne von Alternative verwendet und damit abweichend von der in dieser Arbeit zugrundegelegten Begriffsfassung. Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 14; Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 14, sowie Abschnitt 2.2.1.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 26.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 27.
Vgl. Bea, F.X.: (Entscheidungen), S. 314; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entschei-dungslehre), S. 27; Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 25 ff.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 28 ff.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 24.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 30.
Vgl. Abschnitt 2.2.3.
Vgl. Bitz, M.: (Strukturierung), S. 88 f.
Vgl. Warnez, P.: (Entscheidungen), S. 18.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 17.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 15 f.
Vgl. Eisenführ, F.: (Planungshilfen), Sp. 398; Warnez, P.: (Entscheidungen), S. 19; Laux, H.: (Entscheidungstheorie), S. 24; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 16.
Vgl. Laux, H.: (Entscheidungstheorie), S. 24; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 16.
Vgl. dazu auch die Abschnitte 5.1., 5.2.2. und 5.3.2.
Zur Konsistenz als Gütekriterium für Szenarien vgl. Abschnitt 3.3., zur Gewährleistung der Konsistenz der Szenarien im Rahmen der Szenario-Erstellung vgl. die Abschnitte 4.3.4., 4.4.3. und 4.4.4.
Zur Wahrscheinlichkeitsbestimmung für Szenarien vgl. die Abschnitte 4.3.4. und 4.4.4. Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 21 f.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 36 f.; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 33; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 85 f.
Vgl. Warnez, P.: (Entscheidungen), S. 22. Es ist grundsätzlich auch möglich, Aktionen unter Verzicht auf die Ermittlung von Ergebnissen direkt zu bewerten. Dies ist jedoch ein sehr komplizierter Vorgang. Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 23; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 31.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 25 ff.; Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 30 ff.; Dinkelbach, W.: (Entscheidungsmodelle), S. 6.
Anstelle des Begriffs “Nutzenwert” wird auch der Begriff “Zielwert” verwendet. Vgl. Bea, F.X.: (Entscheidungen), S. 314.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 33.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 36 f.
Quelle: in modifizierter Form übernommen von Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 33. Vgl. dazu auch Dinkelbach, W.: (Entscheidungsmodelle), S. 25 f.; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 117. Zu entsprechenden Darstellungen von Ergebnismatrizen vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 22; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 244; Bitz, M.: (Strukturierung), S. 67; War-nez, P.: (Entscheidungen), S. 21; Eisenführ, F.: (Planungshilfen), Sp. 398; Bea, F.X.: (Entscheidungen), S. 312.
Eine weitere Differenzierung läßt sich vornehmen, wenn die Ergebnisse und Nutzenwerte für unterschiedliche Zeitpunkte bestimmt werden. Vgl. dazu hinsichtlich der Bestimmung von Ergebnissen Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 24 f.
Quelle: in modifizierter Form übernommen von Klausmann, W.: (Entwicklung), S. 142.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 27.
Vgl. Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 30 f.
Vgl. Klausmann, W.: (Entwicklung), S. 142; Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 30 f. Sie ähneln damit den Teilnutzwerten bei einer Nutzwertanalyse. Zu diesen vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 181 ff.
Vgl. Klausmann, W.: (Entwicklung), S. 142; Sieben, G.; Schildbach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 31 ff.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 15. Vgl. Abschnitt 3.3.
Das menschliche Verhalten bei der Entscheidungsfindung ist Gegenstand der deskriptiven Entscheidungstheorie. Zu dieser vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 4 ff.
Vgl. Erichson, B.; Hammann, P.: (Grundlagen), S. 158.
Vgl. Fischer, J.: (Investitionsplanung), S. 189 f.; Meyer, M.; Steinmann, H.: (Planungsmodelle), S. 22 ff.
Vgl. Bogaschewsky, R.: (Materialdisposition), S. 90 ff.; Mandl, C.E.: (Simulationstechnik), S. 62. Als Validicrungsphase kann beispielsweise die Durchführung von Kalibrations-bzw. Basisläufen bei einer stochastischen Cross-Impact-Analyse angesehen werden. Vgl. die Abschnitte 4.4.4.3. und 4.4.4.4. Da eine Validierung nur bei bestimmten Modellarten möglich ist, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.
Zur Problemerkenntnis und -analyse als Phase der Planung vgl. Abschnitt 2.1.2.
a Vgl. Laager, F.: (Entscheidungsmodelle), S. 19 f.
Vgl. Schneeweiß, C.: (Modellierung), S. 28; Patzak, G.: (Systemtechnik), S. 315.
Vgl. Little, J.D.C.: (Models); Sahm, B.: (Instrumente), S. 179 ff.; Sauter, U.: (Planung), S. 16.
Vgl. Teichmann, H.: (Komplexion), S. 524 ff.; Zentes, J.: (Optimalkomplexion), S. 85 ff.;
Fischer, J.: (Investitionsplanung), S. 209 f., sowie Abschnitt 3.3.
Vgl. Bitz, M.: (Strukturierung), S. 428 ff.
Vgl. Fischer, J.: (Investitionsplanung), S. 209 f.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 36 f.
Es ist darauf hinzuweisen, daß auch eine Auffassung der Begriffe “statisch” und “dynamisch” existiert, bei der Modelle nur als dynamisch bezeichnet werden, wenn Aktionen in mehreren Zeitpunkten möglich sind. Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 37; Bitz, M.: (Strukturierung), S. 196.
Vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 285; Hax, H.; Laux, H.: (Planung), S. 319 ff.; Dinkelbach, W.: (Planung), Sp. 510 f., sowie Abschnitt 5.43.1.
Modellanalyse, daß der letztendlichen Auswahl einer Alternative eine Reihe von Vorentscheidungen vorausgehen. Vgl. Gaitanides, M.: (Bedeutung), S. 131 ff.
Vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 245.
Zu diesem Konzept vgl. Zimmermann, 11.-J.: (Entscheidungen); Hanuscheck, R.: (Investitionsplanung).
Vgl. Frank, U.: (Expertensysteme), S. 73 ff., vor allem S. 77; Szyperski, N.; Winand, U.: (Grundbegriffe), S. 147.
Zu nennen ist insbesondere die Theorie der linearen partiellen Information. Zu dieser vgl. Warne?, P.: (Entscheidungen), S. 109 ff.; Weber, R.: (Entscheidungsprobleme), S. 14 ff.
Vgl. Schneeweiß, C.: (Elemente); Schneeweiß, C.: (Formalisation); Jäger, P.K.: (Modellmethodologie); Bit, v,.: (Strukturierung); Bretzke, W.-R.: (Problembezug); Biethahn, J.: (Verschiebung); Trischler, J.: (Modellkomplexität), S. 51 ff.; Müller-Merbach, H.: (Modellierungsstrategien).
Vgl. Wilde, K.-D.: (Konzeptionsalternativen).
Vgl. Wilde, K.-D.: (Konzeptionsalternativen), S. 226, sowie zum letztgenannten Aspekt Ruhland, J.: (Energiekrisenplanung), S. 11.
Vgl. Wilde, K.-D.: (Konzeptionsalternativen), S. 226. Vgl. Abschnitt 5.2.1.
Vgl. Fischer, J.: (Investitionsplanung), S. 226 ff. Dort werden auch spezielle heuristische Regeln für die Konstruktion von Modellen zur Investitionsprogrammplanung genannt.
Vgl. dazu auch Schneeweiß, C.: (Elemente), S. 488 ff.; Schneeweiß, C.: (Formalisation), S. 30 ff.; Patzak, G.: (Systemtechnik), S. 315 f.
Vgl. dazu auch Liesegang, G.: (Aggregation); Boskma, K.: (Aggregation); Bartels, S.; Fischer, J.: (Einsatz), S. 205 ff.; Bit; M.: (Strukturierung), S. 311 ff.
Vgl. dazu auch Baan, W.: (Planungsansatz), S. 33 ff.
Vgl. Fischer, J.: (Investitionsplanung), S. 222 ff.
Vgl. Hanssmann, F.: (Entscheidungsmodelle), S. 179 f.; Müller-Merbach, H.: (Modellierungsstrategien), Sp. 1178.
Vgl. Abschnitt 2.2.3.
Vgl. Abschnitt 2.2.1.
Zu einer Diskussion dieses Problems auf der Grundlage des Lücke-Theorems vgl. Sierke, B.RA.: (Investitions-Controlling), S. 126 ff. Zum Lücke-Theorem vgl. Lücke, W.: (Investitionsrechnungen), S. 310 ff.; Lücke, W.: (Ausgleichsfunktion), S. 369 ff.
Vgl. Abschnitt 5.2.1.
Vgl. Abschnitt 5.2.1.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 248, sowie zur strategischen Investitionsplanung für neue Technologien Wildemann, H.: (Investitionsplanung).
Vgl. die Abschnitte 2.3., 4.5.2. und 5.2.2.
Vgl. Stümke, W.: (Planung), S. 343.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 306 ff., sowie Abschnitt 4.4.4.2.
Vgl. Kall, P.: (Lösungsverfahren); Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 308 ff.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 318 ff.
Vgl. Landwehr, H.: (Investitionsentscheidungen), S. 133 ff.; Schweim, J.: (Unternehmens-planung), S. 169 ff.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 311 ff.; Peters, L.: (Investitionsplanung).
Vgl. Weber, R.: (Entscheidungsprobleme), S. 93 ff.
Vgl. Felzmann, H.: (Modell), S. 52 ff.; Felzmann, H.: (Unterstützung), S. 834 ff.
Vgl. Eisenführ, F.: (Planungshilfen), Sp. 404.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 174 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 133 ff.; Zangemeister, C.: (Nutzwertanalyse).
Vgl. Saaty, T.L.: (Hierarchy); Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 141 ff.
Vgl. Schneeweiß, C.: (Planung), S. 125 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 159 ff.
Vgl. Zimmermann, H.-J.; Gutsche, L.: (Multi-Criteria-Analyse), S. 220 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 171 ff.
Zu einem Überblick vgl. Hwang, C.-L.; Yoon, K.: (Attribute), S. 8 ff.
Vgl. Hanssmann, F.: (Systemforschung), S. 358; Sauter, U.: (Planung), S. 15. Vgl. Schober, F.: (Entwicklung), S. 189.
Vgl. Schober, F.: (Entwicklung), S. 187 ff.; Schmidt, R.: (Usage).
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 231 ff.; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 264 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 303 ff.
Vernachlässigt wird im folgenden das Korrekturverfahren. Beim Korrekturverfahren wer-den einige der Ausgangsdaten einer Investitionsrechnung, bei denen es sich z.B. um wahrscheinlichste Werte oder Erwartungswerte handeln kann, um Risikozuschläge oder -abschläge verändert. Dadurch soll gewährleistet werden, daß der Zielfunktionswert der dann durchzuführenden Investitionsrechnung in der Realität mit großer Wahrscheinlichkeit mindestens erzielt wird. Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 157; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 232 ff. Das Korrekturverfahren weist den Nachteil auf, daß die Unsicherheit zumeist nur summarisch erfaßt wird und nicht hinsichtlich der einzelnen Eingangsdaten differenziert. Gegebenenfalls werden Größen korrigiert, die selbst nicht (besonders) unsicher sind. Außerdem sind zu nennen die Subjektivität bei der Bestimmung der Korrekturen, die Beschränkung auf negative Korrekturen und die Gefahr, daß sich Korrekturen, die von unterschiedlichen Personen vorgenommen werden, kumulieren. Die Auswirkungen der Unsicherheit können nicht offengelegt werden. Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 234; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 266. Aufgrund dieser methodischen Mängel erscheint das Korrekturverfahren für die mit der Erstellung und Auswertung von Szenarien bezweckte intensive Auseinandersetzung mit der Unsicherheit nicht geeignet.
Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 92; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 74 f.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 51 f. und S. 82 ff.
Zur Problematik der Bestimmung des Kalkulationszinssatzes vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 52 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 146 ff.
Mit dieser Prämisse wird die Vergleichbarkeit von Investitionen erreicht, die unterschiedlich hohe Auszahlungen zu Beginn des Betrachtungszeitraums, unterschiedlich hohe Einoder Auszahlungsüberschüsse in den folgenden Zeitpunkten oder verschiedene Nutzungsdauern aufweisen. Die dadurch auftretenden Zahlungsdifferenzen können vernachlässigt werden, da ihr Kapitalwert aufgrund der Anlage zum Kalkulationszinssatz 0 ist. Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 54 ff.; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 75.
Zur Simultanplanung von Investitionsobjekten vgl. unter anderem Lorie, J.H.; Savage, L.J.: (Problems); Weingartner, H.M.: (Programming), S. 16 ff.; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 273 ff.; Terborgh, G.: (Business), S. 18 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 230 ff.
Zur Simultanplanung von Investition und Finanzierung vgl. Dean, J.: (Capital); Wegener, H.: (Optimierung); Albach, H.: (Investition), S. 154 ff. und S. 305 ff.; Weingartner, H.M.: (Programming), S. 139 ff.; Hax, H.: (Finanzplanung); Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 284 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 234 ff. Zur Simultanplanung von Investition und Produktion vgl. Förstner, K.; Henn, R.: (Produktionstheorie), S. 119 ff.; Jacob, H.: (Entwicklungen); Seelbach, H.: (Planungsmodelle), S. 9 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 294 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 262 ff. Zu Modellen, die das gesamte Unternehmen abbilden, vgl. Rosenberg, O.: (Investitionsplanung); Meyhak, H.: (Gesamtplanung); Felzmann, H.: (Modell).
Zur Unterscheidung zwischen Nutzungsdauer-und Ersatzzeitpunktentscheidungen vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 143 f. Zu Modellen und Verfahren für die Vorbereitung von Nutzungsdauer-und Ersatzzeitpunktentscheidungen vgl. Seelbach, H.: (Ersatztheorie); Bloech, J.: (Investitions-Strategien). Auch das Kapitalwertmodell läßt sich - in modifizierter Form - zur Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer und des optimalen Ersatzzeitpunktes von Investitionsobjekten verwenden. Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 65 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 194 ff.
Die dynamischen Verfahren sind von den statischen Verfahren der Investitionsrechnung abzugrenzen. Mit letzteren werden statische Modelle für Einzelentscheidungen ausgewertet. Zu diesen Verfahren, die auch als kalkulatorische Verfahren bezeichnet werden, zählen die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsvergleichsrechnung und die statische Amortisationsrechnung. Vgl. dazu und zu den einzelnen Verfahren Busse von Colbc, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 20 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 156 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 52 ff.
Die statischen und dynamischen Verfahren zur Auswertung von Entscheidungsmodellen für Einzelentscheidungen bei Annahme der Sicherheit werden auch als traditionelle Verfahren bezeichnet. Moderne Verfahren sind gemäß dieser Abgrenzung Verfahren für die Auswertung von Programmentscheidungen sowie zur Berücksichtigung der Unsicherheit. Vgl. Kern, W.: (Investitionsrechnung), S. 37 ff.
Zur Annuitätenmethode vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 80 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 75 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 87 ff.
Zur dynamischen Amortisationsrechnung vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 77 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 100 ff.
Zur Interne-Zinssatz-Methode (Interne Zinsfußmethode, Verfahren der internen Zinsfüße) vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 90 ff.; Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 105 ff.; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 85 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 90 ff.
Zur Vermögensendwertmethode und ihren Varianten vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 82 ff.; Lüder, K.: (Einzelinvestitionen), S. 562 ff.; Kruschwitz, L.: (Zinsfußmodelle); Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 57 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 103 ff.
Zur Sollzinssatzmethode und ihren Varianten vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 110 ff.; Teichroew, D.; Robichek, AA.; Montalbano, M.: (Analysis); Baldwin, R.H.: (Assess), S. 98 ff.; Henke, M.: (Vermögensrentabilität); Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 109 ff.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 54 ff.; Lücke, W.: (Investitionslexikon); Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 43 ff.; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 73 ff.
Zum Begriff “kritischer Wert” und der Bestimmung kritischer Werte vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 105 und S. 163; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 101 und S. 236; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 310.
Für die statischen Verfahren gilt dies mit einer Einschränkung ebenfalls. Die Anwendung des Entscheidungsbaumverfahrens setzt ein dynamisches Modell voraus. Vgl. dazu auch Abschnitt 5.4.3.1.
Diese Form wird gewählt, da der damit verbundene Aggregationsgrad für eine Investitionsbeurteilung häufig sinnvoll sein dürfte. Vgl. Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 247.
Vgl. Leemhuis, J.P.: (Scenarios), S. 31; Whipple III, W.: (Strategies), S. 85.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 107 ff.; Sieben, G.; Schild- bach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 51 ff.; Laux, H.: (Entscheidungstheorie), S. 115 ff.
Vgl. Bamberg, G.; Coenenberg, A.G.: (Entscheidungslehre), S. 66 ff.; Sieben, G.; Schild- bach, T.: (Entscheidungstheorie), S. 59 ff.; Laux, H.: (Entscheidungstheorie), S. 149 ff.
Vgl. Heinhold, M.: (Sensibilitätsanalysen), S. 1000 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 234 f.; Lüder, K.: (Investitionsplanung), S. 512; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 267, sowie Abschnitt 4.2.2.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 235 ff.; Lücke, W.: (Investitionslexikon), S. 345; Dinkelbach, W.: (Sensitivitätsanalysen), S. 25 ff.; Heinhold, M.: (Sensibilitätsanalysen), S. 1000 ff.; Bloech, J.; Götze, U.; Roland, F.: (Simultanplanung), S. 1211; Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 304 ff.; Franke, G.; Hax, H.: (Finanzwirtschaft), S. 190 f.
Statt eines einzelnen Wertes kann auch ein Bereich für die Zielfunktionswerte vorgegeben werden, aus dem sich dann ein zulässiger Wertebereich für eine Inputgröße oder zulässige Wertebereiche für mehrere Inputgrößen ableiten lassen. Vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 267 ff.
Vgl. Kilger, W.: (Werte), S. 338 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 235 f.
Vgl. Weinrich, G.; Hoffmann, U.: (Investitionsanalyse), S. 149.
Zur Konstruktion von Entscheidungsmodellen vgl. Abschnitt 5.3.2.
Dabei ergeben sich wiederum Kombinationsmöglichkeiten mit den Varianten, die bezüg-lich der einzelnen Perioden und Inputgrößen gewählt werden können.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 235 f.; Kilger, W.: (Werte), S. 340; Däumler, K.-D.: (Grundlagen), S. 224 ff. Nicht möglich ist eine Formelumstellung zumeist bei der Bestimmung der kritischen Werte für den Kalkulationszinssatz (Interner Zinssatz) und die Nutzungsdauer (Amortisationszeit). Zur Berechnung des Internen Zinssatzes und der Amortisationszeit vgl. Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 90 ff.
Die Abweichungen können entweder prozentual oder absolut bestimmt werden.
Vgl. Blohm, H.; Liider, K.: (Investition), S. 236.
Vgl. Schultz, R.: (Entscheidungsunterlagen), S. 181.
Vgl. Abschnitt 5.2.1.
Vgl. dazu auch Abschnitt 5.4.3.2.
Vgl. dazu Abschnitt 5.2.1.
Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 162.
Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, daß sich eine weitere Differenzierung vor allem in zeitlicher Hinsicht anbietet. Zur Untersuchung von Variationen der Werte einer Inputgröße in einzelnen Perioden vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 237 f.
Vgl. Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 235.
Vgl. Abschnitt 5.1.
Vgl. Lücke, W.: (Investitionslexikon), S. 345; Wagener, F.: (Risikoanalyse), S. 123. ’ Zum letztgenannten Aspekt
vgl. Schneeweiß, H.: (Entscheidungskriterien), S. 2 f.
Vgl. Heinhold, M.: (Risikoanalyse), S. 970; Schindel, V.: (Risikoanalyse), S. 30 f.
Vgl. Diruf, G.: (Risikoanalyse), S. 823 ff., sowie zu ähnlichen Schrittfolgen Hertz, D.B.: (Risk), S. 95 ff.; Luder, K.: (Risikoanalyse), S. 224 ff.; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 247; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 272 f.; Busse von Colbe, W.; Laß-mann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 179; Marettek, A.: (Arbeitsschritte), S. 141.
Vgl. dazu Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 247 f.
Zu anderen Vorgehensweisen und den verschiedenen Typen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 249 f.; Diruf, G.: (Risikoanalyse), S. 825 ff.
Zum Einfluß subjektiver Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Inputgrößenwerten auf die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zielgröße vgl. Schindel, V.: (Risikoanalyse), S. 115 ff.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 250 ff.
Zum analytischen Ansatz vgl. Hillier, F.S.: (Derivation), S. 443 ff.; Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 254 ff.
Vgl. Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 271; Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 179. Häufig werden auch Annahmen für die Verteilungen der Inputgrößen getroffen. Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 252.
Vgl. Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 263.
Auch auf eine direkte Schätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zielgröße wird im folgenden nicht eingegangen. Vgl. dazu Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 174.
Vgl Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 272 ff.; Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 179 f.; Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 257 ff.
Zur Zahl der erforderlichen Läufe vgl. Brandes, W.; Budde, H.-J.: (COMPRI), S. 47 f.
Vgl. Blohm, H.; Luder, K.: (Investition), S. 252 ff.; Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 182 f.; Kruschwitz, L.: (Investitionsrechnung), S. 279.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 253.
Vgl. Diruf, G.: (Risikoanalyse), S. 832; Hildenbrand, K.: (Risikoanalyse), S. 210 ff.; Lin-hart, H.; Zucchini, W.: (Statistik), S. 43 ff.
Vgl. Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 175; Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 93 ff.
Vgl. Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 94 ff.; Busse von Colbe, W.; Laßmann, G.: (Betriebswirtschaftstheorie), S. 176 ff. HANF definiert auch eine - allerdings wenig anschauliche - Dominanz 3. Grades. Er zeigt zudem auf, welche Nutzenfunktionen bei der Anwendung der verschiedenen Dominanzkonzepte zulässig sind. Vgl. Hanf, C.-H.: (Entscheidungslehre), S. 94 ff.
Vgl. Luder, K.: (Risikoanalyse), S. 224 ff.
Vgl. Brandes, W.; Budde, H.-J.; Bloech, J.: (Risikoabschätzung), S. 2700.
Vgl. Jandt, J.: (Investitionseinzelentscheidungen), S. 549; Perridon, L.; Steiner, M.: (Finanzwirtschaft), S. 121.
Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. auch Götze, U.: (Risikoanalyse).
Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Zu entsprechenden Aussagen vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Zu ähnlichen Vorschlägen vgl. Emmert, P.H.: (Planung), S. 73 ff.; Rackelmann, G.: (Einsatz), S. 346 ff.
Es ist dann wiederum festzulegen, in welcher Form (Zufallswert oder häufigster Wert) die betrachtete Inputgröße berücksichtigt wird.
Es ist darauf hinzuweisen, daß in der Literatur auch Risikoanalysen für den Internen Zinssatz dargestellt worden sind. Dieser wird aber als Zielgröße und nicht als kritischer Wert interpretiert. Vgl. Hertz, D.B.: (Risk), S. 95 ff.; Hertz, D.B.; Thomas, H.: (Risks), S. 41 ff.
Wie bereits erwähnt, ist es nicht möglich, die Nutzungsdauer und den Kalkulationszinssatz in der Kapitalwertformel zu isolieren, wie es oben für den Preis und die Mengenabweichung dargestellt worden ist. Zur Berechnung kritischer Werte für die Nutzungsdauer (Amortisationszeit) und den Kalkulationszinssatz (Interner Zinssatz) sei z.B. auf Götze, U.; Bloech, J.: (Investitionsrechnung), S. 90 ff. verwiesen.
Die in diesem Beitrag dargestellten Berechnungen wurden mit Hilfe des Decision Support Systems pcEXPRESS, Version 3.0., vorgenommen. Für die Hilfestellung bei der Durchführung der Simulationsexperimente gilt Herrn Dr. L. Werner herzlicher Dank.
Vgl. Abschnitt 3.1.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 265. Zu weiteren Zielgrößen vgl. Strebel, H.: (Entscheidungsbaumtechniken), Sp. 379.
Vgl. Magee, J.F.: (Decision), S. 132; Magee, J.F.: (Trees), S. 91; Aden, R.: (Konzeption), S. 42 ff.
Zur Formulierung eines Entscheidungsbaumproblems als gemischt-ganzzahliges Optimie-rungsproblem vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 266 f.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 270.
Vgl. Blohm, H.; Lüder, K.: (Investition), S. 269; Perridon, L.; Steiner, M.: (Finanzwirtschaft), S. 127.
Zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. auch Götze, U.; Hundesrügge, M.: (Einsatz).
Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Falls Alternativen in mehr als zwei Zeitpunkten realisiert werden können, ist diese Verfahrensweise mehrfach anzuwenden.
Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
Zu Ansätzen und Problemen der Bestimmung subjektiver Wahrscheinlichkeiten vgl. Wild, J.: (Entscheidungen), S. 84 ff.; Schneider, D.: (Meßbarkeitsstufen); Bunn, D.W.: (Estimation); Spetzler, C.S.; Stäel von Holstein, C.-A.: (Probability); Gottwald, R.: (Entscheidung), S. 79 ff.
Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.
In die Bestimmungsgleichungen für die erwarteten Kapitalwerte kann dann eine kritische Wahrscheinlichkeit w* explizit eingesetzt werden, die Wahrscheinlichkeit der anderen Entwicklung läßt sich als 1 - w* darstellen.
Vgl. dazu auch Aden, R.: (Konzeption), S. 89 ff.
Zu Fuzzy Sets und ihrer Berücksichtigung in Entscheidungsbäumen vgl. Hanuscheck, R.: (Investitionsplanung).
Vgl. Lücke, W.: (Investitionslexikon), S. 345; Wagener, F.: (Risikoanalyse), S. 123.
Zum letztgenannten Aspekt vgl. Schneeweiß, H.: (Entscheidungskriterien), S. 2 f.
Vgl. Hespos, R.F.; Strassmann, PA.: (Decision); Hoitsch, H.-J.; Backes, M.: (Bewertung), S. 45 ff.
Vgl. Hespos, R.F.; Strassmann, PA.: (Decision), S. B-252.
Vgl. Priewasser, E.: (Investitionsentscheidungen), S. 78; Runzheimer, B.: (Research), S. 161.
Vgl. Hespos, R.F.; Strassmann, PA.: (Decision), S. B-252.
Vgl. Bock, D.: (Grundlagen), S. 153 f.
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Götze, U. (1993). Strategische Planung und Modellanalyse auf der Grundlage von Szenarien. In: Szenario-Technik in der strategischen Unternehmensplanung. DUV: Wirtschaftswissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96174-7_5
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