Portfoliomanagement

Zusammenfassung

Es liege eine flache Zinsstruktur (d. h. eine einheitliche Rendite i) vor. Ein Portfolio enthalte N Einzelpositionen (Anleihen) mit den Barwerten ${{P}_{s}},s=1,2,...,N.$ Der Index P (bzw. s) bedeute, dass sich die jeweilige Kennzahl auf das Portfolio (bzw. die s-te Anleihe) bezieht. Die Größe ${{w}_{s}}=\frac{{{P}_{s}}}{{{P}_{P}}}$ bezeichne das Gewicht (Anteil am Barwert des Portfolios) der s-ten Einzelposition, $s=1,...,N$.