Zusammenfassung
Bisher wurde die Analyse von Zahlungen besprochen, bei denen die Verpflichtung unbedingt war. Bei einem Termingeschäft wird die Verpflichtung zwar zu einem späteren Zeitpunkt, aber auf jeden Fall erfüllt. Anders ist die Situation bei einer Option. Der Käufer erwirbt ein Recht,das er nutzen, aber auch verfallen lassen kann. Daher ist es im Vergleich zu einem Termingeschäft deutlich schwieriger, eine Option zu bewerten.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur
Sauter, J. 1996 Messung und Prognose von Volatilitäten am Beispiel des DAX, Frankfurt
Stoll, H.R., Whaley, R. E. 1993 Futures and Options - Theory and Application -, Ohio Tompkins, R. 1994 Options Explained, Basingstroke
Smithson, C., 1991 Wonderful Life (Taxonomy of Option Pricing Models), Risk, Oktober, S. 37 — 44
Rights and permissions
Copyright information
© 2002 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Heidorn, T. (2002). Einführung in die Optionspreistheorie. In: Finanzmathematik in der Bankpraxis. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-94802-1_5
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-94802-1_5
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-322-94803-8
Online ISBN: 978-3-322-94802-1
eBook Packages: Springer Book Archive