Zusammenfassung
Im Jahre 1952 publizierte ein 25 Jahre junger Doktorand von der University of Chicago eine 15 Seiten dünne Arbeit mit dem Titel „Portfolio Selection“ im „Journal of Finance“, einer erst seit wenigen Jahren bestehenden Fachzeitschrift für Finanzwissenschaft [Mar52]. Niemand ahnte, dass diese Arbeit ein Meilenstein der Finanzmathematik werden sollte und dem Autor, Harry Markowitz, 38 Jahre später den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften einbringen würde.
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© 2003 Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden
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Adelmeyer, M., Warmuth, E. (2003). Portfolios — Rendite-Risiko-Optimierung. In: Finanzmathematik für Einsteiger. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93904-3_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93904-3_4
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-528-03185-5
Online ISBN: 978-3-322-93904-3
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