Zusammenfassung
Unter der Volatilität wird das Risikomaß verstanden, das die Kursschwankungsbreite eines Wertpapiers während eines bestimmten Zeitraumes angibt. Die Messung des Volatilitätswertes wird dabei durch die Berechnung der Varianz oder, allgemein üblicher, der Standardabweichung relativer Kursdifferenzen vorgenommen. Die Volatilität ist demnach der Maßstab für die Dimension der Schwankungen von Wertpapierkursen, gibt aber nicht deren Richtung an.
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© 1993 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Gronau, V. (1993). Volatilitätsmanagement. In: Modernes Bondmanagement. Banktraining. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93010-1_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93010-1_11
Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-409-14142-0
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