Regulatorische Konzepte zur Risikomessung und Risikobegrenzung

Zusammenfassung

Mit Hilfe von internen Modellen bestimmen Banken, je nach Bauweise des Modells, das Risikopotential für einzelne Positionen, für verschiedene Risikofaktorkategorien oder für das gesamte Engagement. Während die Verwendung interner Modelle zur Erfassung von Marktrisiken bereits im Rahmen eines 1995 erschienenen Dokuments geregelt wurde (vgl. BASLER AUSSCHUSS 1995b), sind die Vorschriften zur Verwendung interner Ratings im Kreditrisikobereich und im Bereich operationeller Risiken Gegenstand des Konsultationspapier von 2001 (vgl. BASLER AUSSCHUSS 2001c). Nachfolgend werden die qualitativen und quantitativen Voraussetzungen für die Verwendung interner Modelle in den Bereichen Marktrisiko, Kreditrisiko und operationelles Risiko erläutert.