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Das Risikoaversionsparadox im μ-σ—Modell

  • Andreas Löffler
Part of the Neue betriebswirtschaftliche Forschung book series (NBF, volume 279)

Zusammenfassung

Der Verfasser analysierte im Abschnitt 1.5 die Fundierung des Bernoulli—Modells. Dort wurde eine Entscheidungsregel postuliert, bei der der Entscheidungsträger seine Präferenzen anhand einer ErwartungsNutzenfunktionen bildet. Die beiden dargestellten Axiomensysteme implizierten nicht, daß die ErwartungsNutzenfunktionen u(t) strikt monoton oder strikt konkav in t ist.

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© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden, und Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2001

Authors and Affiliations

  • Andreas Löffler

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