Zusammenfassung
Aufbauend auf den in Kapitel 2 gewonnenen Erkenntnissen über Flexibilität als Eigenschaft von Systemen wird in diesem Kapitel gezeigt, wie diese Eigenschaft durch einen Entscheidungsträger zielgerichtet aufgebaut, aufrechterhalten und genutzt werden kann. Ziel dieses Kapitels ist es, das theoretische und methodische Fundament für die Flexibilitätsplanung in Wertschöpfungsnetzwerken zu legen.
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Literatur
Vgl. Mag (1995), S. 2–3, Kuhn (1990), S. 7–8 und Raffée (1993), S. 97.
Vgl. z. B. Hentze/Brosel/Kammel (1993), S. 19–20 und Mag (1995), S. 4.
Vgl. z. B. Coenenberg/Baum (1987), S. 13.
Vgl. Mahlmann (1976), S. 53.
Vgl. hierzu auch Schneeweiß (1992), S. 76–78.
Auf eine detailliertere Hierarchisierung durch die Einführung einer taktischen Flexibilitätsplanung wird hier verzichtet, da sie für die weitere Analyse Abgrenzungsprobleme mit sich bringt und keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn verspricht.
Hentze/Brosel/Kammel (1993), S. 55.
Pfohl (1981), S. 122.
Kreikebaum(1981), S. 104.
Vgl. z. B. Adam (1996), S. 378–379.
Vgl. z. B. Hahn (1993), Mag (1995), S. 8 und Kuhn (1990), S. 15–17.
Quelle: In Anlehnung an Hahn (1993), Sp. 3185–3186.
Vgl. z. B. Mag (1995), S. 8, Kuhn (1990), S. 15–17. Bei der hier gewählten Sichtweise gilt die Planung als abgeschlossen, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Die Prozesse der „Realisation“ und „Kontrolle“, um die der Planungsprozeß gelegentlich erweitert wird, werden der Planung hier nicht zugerechnet.
Vgl. Mössner (1982), S. 82 und Schlüchtermann (1996), S. 100.
Mössner (1982), S. 82.
Vgl. z. B. Troßmann (1992), S. 123–130.
Damit ist jedoch noch nicht die „Flexible Planung“ gemäß Hax/Laux gemeint, die in Abschnitt3.3.4 behandelt wird.
Vgl. Mahlmann (1976), S. 244.
Mössner(1982), S. 116.
Mössner(1982), S. 117.
Urbach(1997), S. 127.
Schauerhuber (1998), S. 65. Hier zeigt sich, daß die Flexibilitätspotentiale i. d. R. eine bewußt aufrecht erhaltene Redundanz darstellen, durch die bestimmte Kosten induziert werden. Auf diesen Aspekt wird in Zusammenhang mit Wertschöpfungsnetzwerken in Abschnitt 4.2 nochmals ausführlicher eingegangen.
Vgl. Corsten (1999), S. 23–25.
Schauerhuber (1998), S. 67.
Vgl. z. B. Kaluza (1995), S. 38.
Vgl. Horváth/Mayer (1986), S. 76 und Reichwald/Behrbohm (1983), S. 840–841.
Vgl. Horváth/Mayer (1986), S. 76 und Reichwald/Behrbohm (1983), S. 840–841.
Vgl. Hillmer (1987), S. 58–60, Eppink (1978), S. 11, Reichwald/Behrbohm (1983), S. 840–841, Schauerhuber (1998), S. 65–66.
Quelle: Schauerhuber (1998), S. 67.
Dieser Aspekt wird ausführlich in Abschnitt 3.3.3.1 und in Abschnitt 4.5.1.4.1 behandelt.
Vgl. Corsten(1999), S. 24.
Corsten(1999), S.26.
Vgl.Wüdemann(1986), S.33.
Vgl. Corsten(1999), S.26.
Adam (1993), S. 6–7.
Wie z. B. auch bei Isermann (1979) und Pfohl (1981) werden hier die Begriffe Planungsmodell und Entscheidungsmodell synonym verwendet. Der Begriff Entscheidungsmodell impliziert, daß mit dem Modell Entscheidungen getroffen werden, die unmittelbar im realen System umgesetzt werden. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die durch ein Entscheidungsmodell gewonnenen Informationen unterstützen den Entscheidungsträger bei der Planung i. S. einer Bewertung und Auswahl von Gestaltungsalternativen. Dieser Sachverhalt wird durch den Begriff Planungsmodell besser erfaßt. Da der Begriff Entscheidungsmodell jedoch fast ausschließlich in der relevanten Literatur verwendet wird, soll er für die Darstellung der methodischen Grundlagen beibehalten werden. In Kapitel vier und fünf wird jedoch im Zusammenhang mit der Flexibilitätsplanung in Wertschöpfungsnetzwerken der Begriff Planungsmodell verwendet, da dieser das entwickelte Modell adäquat beschreibt.
Mit dem Begriff „Flexibilitätspotential-Entscheidung“ wird im weiteren auch die Auswahl einer Gestaltungsalternative eines Flexibilitätspotentials bezeichnet.
Vgl.Pfohl(1981), S.32.
Vgl. Pfohl (1981), S. 32.
Vgl. Schneeweiß (1984), S. 480 und Houtman (1998), S. 22.
Vgl. Houtman (1998), S. 23.
Vgl. Schneeweiß (1984), S. 480, Mag (1995), S. 19–20, Kosiol (1961) S. 319.
Isermann(1998), S. 31.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 13, Mag (1995), S. 22 und Grochla (1975), S. 22.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 14.
Zentes (1976), S. 21.
Vgl. Mag (1995) S. 23, Bamberg/Coenenberg (1996), S. 14 und Hax (1974), S. 11–13.
Bretzke (1980), S. 8.
Zur Definition des Begriffes Entscheidungsträger vgl. Fußnote 88 in Kapitel 2.
Vgl. Dinkelbach (1980), Sp. 623–624. Ein umfangreiche Diskussion verschiedener Definitionen für Entscheidungsmodelle und deren Inteipretation liefert Rieper (1992), S. 17–82.
Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.3.2.
Vgl. Gal/Gehring (1981), S. 11–12.
Vgl. Pfohl (1981), S. 33.
Quelle: In Anlehnung an Pfohl (1981), S. 47.
Vgl. z. B. Thielen (1993) und Janssen (1997).
Vgl. Laux(1991), S.21.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 14 und Bitz (1977), S. 65–67. Die Aktionena und Umweltzustände r werden hier zunächst als Skalare dargestellt. Im weiteren werden sie als Vektoren dargestellt, wenn sie mehrdimensionale Ausprägungen aufweisen. Vektoren werden durch Symbole in Fettschrift gekennzeichnet.
Der systemtheoretische Begriff des Umweltzustandes (vgl. Abschnitt 2.3.1) unterscheidet sich von dem entscheidungstheoretischen Begriff dadurch, daß der Umweltzustand im systemtheoretischen Sinne nur durch die relevanten Merkmalsausprägungen der Elemente und Beziehungen der Systemumwelt beschrieben wird, während die Entscheidungstheorie sämtliche vom Entscheidungsträger nicht beeinflußbare Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken, durch den Umweltzustand erfaßt (Der Unterschied Hegt in einer unterschiedlichen Systemabgrenzung bzw. -auffassung). Die in Abschnitt 2.3 definierten internen Systemstörungen würden also aus entscheidungstheoretischer Perspektive durch den Umweltzustand erfaßt, obwohl sie nicht durch die (ebenfalls in Abschnitt 2.3 definierten) Systemumwelt induziert sind. Um diese begriffliche Problematik zu entschärfen, wird im folgenden der Begriff „Einflußgröße“ [vgl. z. B. Dinkelbach/Kleine (1996), S. 63] für ein Merkmal, dessen Ausprägung das Ergebnis beeinflußt und vom Entscheidungsträger nicht kontrollierbar ist [vgl. Bitz (1977), S. 66], verwendet. Der Begriff Umweltzustand wird im systemtheoretischen Sinne, wie in Abschnitt 2.3 definiert, verwendet
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 17.
Vgl. Laux (1991), S. 24–25.
Zu beachten ist hier der Zusammenhang mit den Ausführungen über den Bestimmtheitsgrad des Systemverhaltens (vgl. 2.3). Im Falle eines stochastischen Systemverhaltens ist der Entscheidungsträger beispielsweise in der Lage, Eintrittswahrscheirdichkeiten für verschiedene denkbare Konstellationen von Einflußgrößen und damit auch für die möglichen Systemzustände anzugeben. Aus Sicht des Entscheidungsträgers handelt es sich um eine Risikosituation.
Vgl. Löschenkohl (1996), S. 9–11.
Vgl. Dinkelbach (1978), S. 53.
Vgl. Isermann (1979), S. 4 und Dinkelbach (1982), S. 20–29. „Ein Ziel ist die Beschreibung eines zukünftigen, gegenüber dem gegenwärtigen im allgemeinen veränderten, erstrebenswerten Zustands.“ [Dinkelbach/Kleine (1996), S. 15]
Vgl. Dinkelbach (1978), S. 53.
Vgl. Sauger (1993), S. 2 und Dinkelbach (1982), S. 157.
Vgl. Isermann(1979), S.4.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 28.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 27.
Vgl. Dinkelbach/Kleine (1996), S. 29.
Dinkelbach/Kleine (1996), S. 29.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 27.
Vgl. Rieper (1992), S. 99–100.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 3–5 und Schneeweiß (1984), S. 484–486.
Vgl. Mag (1995), S. 14–18.
Vgl. Schneeweiß (1981), S. 49–52.
Vgl. Laux (1991), S. 249 und Jacob (1974a), S. 301–302 und S. 306–307.
Vgl. auch Jacob (1974b), S. 416–417.
Vgl. Abschnitt 3.3.2 sowie Dinkelbach (1982), S. 75 und Schneeweiß (1967), S. 30–31.
Vgl. auch Schneeweiß (1991), S. 99–100.
Vgl. Franke/Hax (1999), S. 306–316.
Das Sicherheitsäquivalent einer Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Zielwertes ist definiert als derjenige sichere Zielwert, der dieser Verteilung aus Sicht eines Entscheidungsträgers gleichwertig ist [vgl. Laux (1991), S. 198].
Die Berücksichtigung von Risikopräferenzen im Rahmen der Flexibilitätsplanung wird ausführlich in Abschnitt 4.5.1.4.1 dargestellt.
Dieser Aspekt findet in der relevanten Literatur zur Flexibilitätsplanung bisher keine Berücksichtigung.
Synonym werden auch die Bezeichungen „mehrstufige Entscheidungsmodelle“ und „sequentielle Entscheidungsmodelle“ verwendet.
Vgl. Rieper (1992), S. 97–98 und Bamberg/Coenenberg (1996), S. 220.
Vgl. z. B. Schneeweiß (1974), S. 20 und Schneeweiß (1992), S. 101.
Gebräuchlich sind auch die Begriffe „Politik“ und „Steuerung“ [vgl. Schneeweiß (1974), S. 20 und Bamberg/Coenenberg (1996), S. 222].
Quelle: In Anlehnung an Schneeweiß (1992), S. 100.
Vgl. Bamberg/Coenenberg (1996), S. 221–222 und Bolenz (1979), S. 68–69.
Im folgenden wird davon ausgegangen, daß der Entscheidungsträger stets in der Lage ist, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die stochastischen Einflußgroßen angeben zu können.
Da es sich hier um ein deterministisches Entscheidungsproblem handelt, muß die Einflußgröße r t nicht explizit im Entscheidungsbaum dargestellt werden.
Gebräuchlich sind auch die Begriffe „Trajektorie“ und „Orbit“ [vgl. Stöppler (1993), Sp. 830] sowie „Zustandspfad“ [vgl. Schneeweiß (1974), S. 22].
Vgl.z.B.Laux(1991), S.257.
Vgl. hierzu auch Dinkelbach (1982), S. 126–127.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bamberg/Coenenberg (1996), S. 223.
Zur Lösung unendlichstufiger dynamischer Entscheidungsmodelle vgl. Schneeweiß (1974), S. 111–126. Zur Lösung kontinuierlicher dynamischer Entscheidungsmodelle vgl. Schneeweiß (1974), S. 127–134.
Zu weiteren Lösungsverfahren vgl. Neumann (1977). Domschke/Drexl führen an, daß die Dynamische Optimierung ein Lösungsprinzip sei, wobei die Umsetzung in Lösungsverfahren jeweils problemspezifisch durchzuführen ist [vgl. Domschke/Drexl (1995), S. 143]. Im folgenden wird diese begriffliche Differenzierung nicht vorgenommen.
Ist es für die Problemstellung gleichgültig, wie ein bestimmter Zustand erreicht wurde, läßt sich ein Entscheidungsproblem übersichtlicher durch ein Entscheidungsnetzwerk anstatt durch einen Entscheidungsbaum darstellen. Der Unterschied besteht lediglich darin, daß bei einem Entscheidungsnetzwerk im Gegensatz zu einem Entscheidungsbaum ein bestimmter Zustand nur jeweils einmal auf einer Stufe abgebildet wird [vgl. Sauger (1993), S. 120–121].
Quelle: Eigene Darstellung.
Im weiteren werden nur dynamische Entscheidungsmodelle mit einer angenommenen zeitlichen Strukturierung betrachtet.
Vgl. Kühn (1989), S. 31 und Kistner (1988), S. 208. Eine Ausnahme stellt die kontinuierliche Dynamische Optimierung dar [vgl. hierzu Neumann (1977), S. 113–139 und Schneeweiß (1974), S. 1127–134].
Vgl. Stepan/Fischer (1996), S. 208–209. Vgl. auch die formale Darstellung von Neumann (1977), S. 57 und Schneeweiß (1974), S. 54–55.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 105 und Stepan/Fischer (1996), S. 208–209.
Vgl. Schneeweiß (1989), S. 17.
Die sequentielle Präferenzunabhängigkeit ist dann gegeben, wenn die Zielfunktion die formale Eigenschaft der „Maximum- bzw. Minimum-Vertauschbarkeit“ besitzt. Vgl. hierzu Neumann (1977), S. 57 und Schneeweiß (1974), S. 58–61.
Vgl. Schneeweiß (1974), S. 58.
Für eine detaillierte Darstellung von Zielfunktionen, die die Eigenschaft der Zerlegbarkeit besitzen vgl. Schneeweiß (1974), S. 58–61.
Auf die Bedingungen für die Existenz einer zulässigen Strategie und die Eindeutigkeit einer optimalen Strategie wird hier nicht näher eingegangen. Zum Existenz- und Eindeutigkeitssatz der Dynamischen Optimierung vgl. Schneeweiß (1974), S. 62–64.
Vgl. Bellman (1957), S. 83, Schneeweiß (1974), S. 57, Bamberg/Coenenberg (1996), S. 225, Beckmann (1986), S. 86 und Zimmermann (1987), S. 185.
Vgl. Stepan/Fischer (1996), S. 212.
Vgl. Schneeweiß (1974), S. 57 und Stepan/Fischer (1996), S. 212.
Vgl. Stepan/Fischer (1996), S. 212–213.
Für die Formulierung der Bellman schen Funktionalgleichung ist es unerheblich, ob „Minimierung“ oder „Maximierung“ als Ausprägung der Höhenpräferenzrelation gewählt wird.
Zeitpräferenzen werden hier zunächst vernachlässigt, da sie an der grundlegenden Vorgehensweise der Bellman’schen Funktionalgleichungsmethode nichts ändern.
Dies bedeutet 14 GE Bestellkosten und 0 GE Lagerkosten. Die Felder der bedingt optimalen Aktionen sind jeweils hervorgehoben.
Sofern nicht explizit eine Dimension angegeben wird, handelt es sich in dieser und den folgenden Tabellen bei den angegebenen Größen um Mengeneinheiten.
Es wurde ein zu hoher Rechenaufwand betrieben, da im Rahmen der vorangegangenen Iteration unnötigerweise bedingt optimale Aktionen in Abhängigkeit von unerreichbaren Zuständen ermittelt wurden. Dies wäre durch ein „Zurückschauen“ bis zum Anfangszustand bei der vorletzten Iteration vermeidbar gewesen, wie dies z. B. anhand des Entscheidungsnetzwerkes möglich gewesen wäre. Bis auf den erhöhten Rechenaufwand bringt die dargestellte Vorgehensweise jedoch keine Nachteile mit sich.
Schneeweiß (1974), S. 30.
Vgl. Schneeweiß (1974), S. 30–31.
Vgl. Herm (1959), S. 40.
Quelle: In Anlehnung an Sauger (1993), S. 122–123.
Bamberg/Coenenberg (1996), S. 224.
Zufallsvariable sind jeweils durch eine Tilde gekennzeichnet.
Einen Spezialfall stellen in diesem Zusammenhang Markoff’ sche Entscheidungsprozesse dar. Der Übergang eines Zustandes s t in einen Zustand s t+1 wird nicht durch ein Transformationsbeziehung modelliert (wie dies oben der Fall war) sondern durch Übergangswahrscheinlichkeiten beschrieben, die lediglich vom Zustand s t abhängen.
Vgl. Dinkelbach/Kleine (1996), S. 69.
Vgl. Dinkelbach/Kleine (1996), S. 78.
Hinsichtlich der formalen Darstellung wird — da sich der Unterschied zwischen Originalmodell und Ersatzmodell hier nur auf die Formulierung der Zielfunktion bezieht- keine Unterscheidung zwischen Originalmodell und Ersatzmodell getroffen.
Vgl. Schneeweiß (1974), S. 140.
Da die Vorgehensweise bei der Anwendung der stochastischen Dynamischen Optimierung sich nicht entscheidend vom deterministischen Fall unterscheidet, wird hier auf die Darstellung anhand eines Beispiels verzichtet.
Vgl. Hart (1940), S. 55.
Vgl. Wittman (1959), S. 175.
Es wird hier darauf verzichtet, die Diskussion zwischen Hax/Laux und Schneider nachzuzeichnen und die dort angeführten Kritikpunkte ausfuhrlich zu kommentieren. Vgl. hierzu Laux (1971), Hax/Laux (1972a), Hax/Laux (1972b), Schneider (1971), Schneider (1972a), Schneider (1972b), Schneider (1973), Mellwig (1972), Koch (1973) und Born (1976). Interessanterweise findet sich in der englischsprachigen Literatur kein unmittelbares Pendant zur Flexiblen Planung. In einem vergleichbaren Kontext wird dort von stochastischer Dynamischer Optimierung respektive von Entscheidungsbaumverfahren (Decision Tree Analysis) gesprochen [vgl. Magee (1964)].
Ginge es nur um deren analytische Behandlung, wäre der Begriff der Flexiblen Planung unnötig; wie oben dargestellt läßt sich die Modellierung und Lösung dieser Probleme mit einer geeigneten mathematischen Formulierung und Optimierungsmethode bewerkstelligen. Da eine umfangreiche Darstellung dynamischer Entscheidungsprobleme bereits vorgenommen wurde, können die Ausführungen hier auf die verbale Beschreibung des Vorgehens der Flexiblen Planung zur Behandlung dieser Entscheidungsprobleme beschränkt werden. Anzumerken ist, daß es sich bei dem „Roll-back-Verfahren“, das häufig als Lösungsverfahren in Zusammenhang mit der Flexiblen Planung angeführt wird, um eine (i. d. R. verbal beschriebene) Rückwärtsre-kursion gemäß der Bellman’schen Funktionalgleichungsmethode für diskrete stochastische dynamische Entscheidungsmodelle handelt.
Laux(1971), S. 13.
Laux(1971), S. 13.
Laux(1971), S. 13.
Vgl. Schneeweiß (1989), S. 12–13.
Vgl. Laux (1991), S. 275–279.
Dabei wird i. d. R. vernachlässigt, daß- sofern zur Lösung des Entscheidungsmodells die Dynamische Optimierung eingesetzt wird — nur auf Informationen zurückgegriffen wird, die im Rahmen des Lösungsverfahrens sowieso generiert werden.
Vgl. hierzu Zentes (1976), S. 45–46.
Vgl. von Reibnitz (1992) und Meyer-Schönherr (1992).
Vgl. zur Planungseffizienz und zur Verringerung des Planungsaufwandes Inderrurth (1982), S. 66–81 und Schneeweiß (1992), S. 119–121.
Vgl. Schneeweiß (1989), S. 11.
Vgl. Jacob (1989), S. 25 und Schlüchtermann (1996), S. 108.
Vgl. Chen/Chung (1996), S. 381.
Vgl. Chen/Chung (1996), S. 382.
Zu einer Übersicht über Keimzahlen zur Messung der Flexibilität von Fertigungssystemen vgl. z. B. Brill/Mandelbaum (1989), Chen/Chung (1996) und Sethi/Sethi (1990).
Vgl. Ost (1995), S. 153–158.
Quelle: Ost (1995), S. 155.
Vgl. Pauli (1987), S. 88–135.
Quelle: In Anlehnung an ScMüchtermann (1996), S. 111.
Pauli (1987), S. 98.
Pauli (1987), S. 99.
Pauli (1987), S. 117.
Vgl. Pauli (1987), S. 98.
Vgl. Pauli (1987), S. 98.
Pauh(1987), S. 116.
Vgl. Pauli (1987), S. 123.
Vgl. Wildemann (1987), S. 71–73.
Vgl. Fischer (1993), S. 284–285.
Vgl. hierzu auch Jacob (1989), S. 26.
Vgl. Jacob (1989), S. 26.
Jacob (1989), S. 26.
Einen umfangreichen Überblick über die verschiedenen Ansätze liefert Meier-Barthold [vgl. Meier-Barthold (1999), S. 25–37 und Meier-Barthold (1996), S. 1–28].
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 382.
Vgl. Mandelbaum/Buzacott (1990), S. 20.
Vgl. Marschak/Nelson (1962), S. 45 und Kühn (1989), S. 66. Marschak/Nelson berücksichtigen in ihrem Modell keine stochastischen Einflußgrößen.
Vgl. Lasserre/Roubellat (1985).
Vgl. Mahlmann (1976), S. 124–127.
Vgl. Meier-Barthold (1999), S. 51–56.
Mahlmann bezeichnet es als Maß für die Anpassungsfähigkeit der Planung.
Mahlmann (1976), S. 124.
Vgl. Meier-Barthold (1999), S. 55.
Meier-Barthold (1999), S. 52.
Vgl. Meier-Barthold (1999), S. 52.
Meier-Barthold (1999), S. 53.
Vgl. Meier-Barthold (1999), S. 56; zu einem weiteren Beispiel vgl. Meier-Barthold (1994), S. 464.
Vgl. Meier-Barthold (1994), S. 461.
Vgl. Meier-Barthold (1999), S. 50.
Aus Vereinfachungsgründen wird hier zunächst unterstellt, daß nur ein Ziel mit dem System verfolgt wird.
Meier-Barthold zeigt dies in seinem Überblicksartikel [vgl. Meier-Barthold (1996), S. 17 und S. 22].
Der Ansatz von Schneeweiß/Kühn wurde zunächst von Kühn (1988) und (1989) veröffentlicht; 1990 veröffentlichten Schneeweiß und Kühn gemeinsam einen auf den Veröffentlichungen von Kühn basierenden erweiterten Ansatz [vgl. Schneeweiß/Kühn (1990)]. Dieser wurde von Schneeweiß in einer Reihe von Veröffentlichungen [vgl. Schneeweiß (1992), (1996), (1999) sowie Schneeweiß/Schneider (1999)] weiterentwickelt.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 145.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 381.
Schneeweiß (1992), S. 147.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 382.
Anstatt des Begriffs Verrichtungsmaß verwendet Schneeweiß auch den Begriff „Verlustmaß“ [vgl. Schneeweiß (1996), Sp. 492 und Schneeweiß (1999), S. 204]. In verschiedenen Beiträgen werden die Ausführungen um ein Disparitätsmaß D ergänzt. „Unter einer Disparität versteht man einen (physisch meßbaren, nicht behobenen) Fehler, wie etwa Fehlbestände, Fehlkapazitäten oder Verzugszeiten“ [Schneeweiß (1996), Sp. 492]. Unter einer Disparität ist also die Abweichung zwischen Ist- und Sollzustand (vgl. Abschnitt 2.3) zu verstehen. Das Verrichtungsmaß ist also genaugenommen ein Funktion von D: V=V(D) [vgl. Schneeweiß (1996), Sp. 492 und Schneeweiß (1992), S. 151], während die Disparität eine Funktion der Strategien ist: D=D(a). Es gilt also V=V(D(a)).
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 151.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 152. Der Zeitpunkt t+1 repräsentiert den Endzeitpunkt der Periode [t,t+1]. Es sei angenommen, das Verrichtungsmaß werde stets am Periodenende gemessen.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 384.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 153 und Schneeweiß/Kühn (1990), S. 384.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 384.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 385.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 159–160 und Schneeweiß/Kühn (1990), S. 382.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 160. Zur Bestimmung der funktional-effizienten Strategien mittels stochastischer Dynamischer Optimierung vgl. Kühn (1989), S. 42–46. Zur Definition von funktionaler Effizienz vgl. Isermann (1991), S. 431–432.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 392.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 160.
Vgl. hierzu ausführlich Schneeweiß (1992), S. 159–162.
Vgl. Jacob (1974a), S. 324.
Jacob (1974a), S. 323.
Vgl. Jacob (1974a), S. 323.
Vgl. Jacob (1974a), S. 324.
Vgl. Jacob (1974a), S. 324.
Jacob (1974a), S. 324.
Vgl. Kühn (1989), S. 73.
Sowohl für die Beschreibung der Systemleistung als auch für das Verrichtungsmaß im Rahmen des Ansatzes von Schneeweiß/Kühn wird ein separates Symbol verwendet, da hier noch nicht deutlich ist, inwieweit die Systemleistung und das Verrichtungsmaß übereinstimmen und in welcher Beziehung sie zu den mit einem System verfolgten Zielen stehen. Zur Operationalisierung der Systemleistung und des Verrichtungsmaßes vgl. den folgenden Abschnitt.
Vgl. Hanssmann (1993), S. 228. „Die ideale Leistung kann als dasjenige Leistungsniveau aufgefaßt werden, welches durch völligen Neuentwurf des Systems unter Zugrundelegung der sicheren Umwelt [...] erreichbar ist.“ [Hanssmann (1993), S. 228]. Aus diesen Ausführungen ist zu schließen, daß das ideale System dem „ideal-flexiblen“ bzw. „prophetischen“ System im Rahmen des Ansatzes von Schneeweiß/Kühn entspricht.
Vgl. Hanssmann (1993), S. 229.
Hanssmann (1993), S. 229.
Vgl. Kühn (1989), S. 75 und Schneeweiß/Kühn (1990), S. 385.
Vgl. hierzu das Beispiel von Kühn (1989), S. 75–76.
Hanssmann(1993), S. 230.
Hanssmann (1993), S. 234.
Vgl. Kühn (1989) und Kühn (1988).
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990).
Schneeweiß (1992) und Schneeweiß (1996).
Kühn geht zunächst von nur einem Ziel aus (in einem Beispiel zur Messung der Flexibilität eines Lagerhaltungssystems legt Kühn z. B. die Zielsetzung „Minimierung der entscheidungsrelevanten Kosten“ zugrunde), erweitert sein Maß dann jedoch auf den Fall mehrerer Ziele [vgl. hierzu auch Abschnitt3.4.3.2 sowie Kühn (1988), S. 486–487 und Kühn (1989), S. 77–83].
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), Schneeweiß (1992), Schneeweiß (1996) und Schneeweiß (1999).
Schneeweiß (1996), Sp. 495. In Übereinstimmung mit dieser Aussage definieren Schneeweiß [vgl. Schneeweiß (1992), S. 157] und Schneeweiß/Schneider [vgl. Schneeweiß/Schneider (1999)] ein Verrichtungs- bzw. Verlustmaß auf der Basis des Servicegrades eines Lagerhaltungssystems.
Schneeweiß (1999), S. 204.
Vgl. Schneeweiß/Kühn (1990), S. 386–387.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 165.
Vgl. Schneeweiß (1992), S. 162.
Im Rahmen des hier skizzierten Entscheidungsproblems sind nur jene Ziele relevant, deren Zielwerte von der realisierten Aktion (math) abhängen. Sämtliche anderen Ziele sind hier nicht entscheidungsrelevant und folglich nicht zu berücksichtigen. Die unterstellte Ausprägung der Höhenpräferenzrelation hat keinen Einfluß auf das Ergebnis der Analyse.
Als Vektormaximumproblem wird ein mathematisches Programm bezeichnet, bei dem zwei oder mehr Zielfunktionen auf der nichtleeren Aktionenmenge gleichzeitig zu maximieren sind [vgl. Isermann (1991), S. 426–427].
Vgl. Meier-Barthold (1996), S. 24 und Jacob (1974a), S. 326.
Vgl. Schneeweiß (1996) und Schneeweiß (1999) sowie Schneeweiß/Schneider (1999).
Vgl. Schneeweiß (1996), Sp. 495 und Schneeweiß (1999), S. 204.
Zur Definition von V(D) führt Schneeweiß folgendes aus: „[...] let [V(D)] be a function of D that measures a discrepancy which implies a loss of goodwill, i.e. the fear of loosing in the long run a market share.“ [Schneeweiß (1999), S. 201].
Vgl. Schneeweiß (1996), Sp. 495.
Schneeweiß (1996), Sp. 496.
Vgl. Schneeweiß (1999), S. 203.
Vgl. Laux (1993), S. 934. Zur Abgrenzung von Leistungs- und Finanzbereich von Unternehmen vgl. Franke/Hax(1999), S. 9.
Vgl. Sandmann (1999), S. 2–3 und Uhlir/Steiner (1994), S. 213.
Das Bezugsverhältnis beträgt 1:1.
Der innere Wert ist also der Wert, der realisiert würde, wenn die Option an diesem Tag ausgeübt werden würde. Vgl. Sandmann (1999), S. 42.
Vgl. Sandmann (1999), S. 42.
Vgl. auch Leslie/Michaels (1997), S. 8.
Der Begriff „real option“, übersetzt „Realoption“, wurde von Myers geprägt. Myers stellt fest, daß ein Teil des Wertes eines Unternehmens durch Investitionsmöglichkeiten begründet ist, die in Zukunft realisiert werden können, aber nicht realisiert werden müssen [vgl. Myers (1977), S. 148–164].
Sick (1995), S. 631.
Sick (1995), S. 631.
Vgl. Luehrmann (1998), S. 52.
Vgl. Damodaran (1997), S. 746.
Trigeorgis (1996), S. 1; vgl. auch Copeland/Keenan (1998), S. 129 und Kemna (1993), S. 259. Ein anschauliches Beispiel liefert Trigeorgis [vgl. Trigeorgis (1996), S. 4–7].
Zur Kritik an der Flexiblen Planung vgl. Laux (1993), S. 936–937.
Vgl. Trigeorgis (1996), S. 230.
Vgl. Black/Scholes (1973), S. 637–659.
Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 229–263.
Vgl. Merton (1998).
Vgl. Amram/Kulatilaka(1999), S. 107–120.
Vgl. Black/Scholes (1973), S. 640, Hull (1997), S. 236 und Jurgeit (1989), S. 53–54.
Zum Wiener Prozess vgl. Dixit/Pindyck (1994), S. 63–70, Hull (1997), S. 210–215 und Neftci (1996), S. 144–149.
Vgl. Hull (1997), S. 156–158.
Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf einen Call, lassen sich aber durch die Put/Call-Parität unmittelbar auch auf einen Put beziehen [vgl. Merton (1973), S. 157].
Vgl. Hull (1997), S. 235.
Vgl. Black/Scholes (1973), S. 641.
Vgl. Black/Scholes (1973), S. 638–639 und Hull (1997), S. 235–236.
Vgl. Perridon/Steiner (1997), S. 322–323.
Vgl. Hull (1997), S. 239.
Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 236.
Vgl. Hull (1997), S. 239–240.
Vgl. Hull (1997), S. 198–199.
Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 248–254, Bookstaber (1991), S. 75–76 und Sandmann (1999), S. 178–191.
Der Entscheidungsträger präferiert stets ein höheres Vermögen gegenüber einem geringeren Vermögen [Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 235].
Quelle: In Anlehnung an Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 233.
Der hochgestellte Index kennzeichnet folglich die Anzahl der Aufwärtssprünge.
Entsprechen sich Aktienkurs und Strike, ist der Entscheidungsträger indifferent gegenüber den beiden Alternativen „ausüben“ und „verfallen lassen“.
Vgl.Laux(1993), S. 939.
p würde im Marktgleichgewicht gerade pu entsprechen, wenn die Entscheidungsträger risikoneutral wären [Vgl. Laux (1993), S. 939].
Vgl. auch Stoll/Whaley (1993), S. 204–205.
Cox/Ross/Rubinstein(1979), S. 235.
Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 238.
Vgl. Hull (1997), S. 200–201.
Vgl. Cox/Ross/Rubinstein (1979), S. 238.
Vgl. Hull (1997), S. 162–165.
Vgl. Brealy/Myers (1996), S. 605–606 und Hull (1997), S. 170–171.
Vgl. Dixit/Pindyck(1994), S. 120–124.
Vgl. z. B. Trigeorgis (1996), S. 2–3, Lander/Pinches (1998), S. 540, Meise (1998), S. 95–119.
Die Klassifizierung erfolgt in Anlehnung an Gintschel [vgl. Gintschel (1999), S. 71–76].
Vgl. Kulatilaka/Marcus (1988), S. 188–189.
Vgl. Kulatilaka/Marcus (1988), S. 188.
McDonald/Siegel (1986), S. 707.
Vgl. Ingersoll/Ross (1992), S. 2.
Vgl. z. B. Brennan/Schwartz (1985), S. 150–152, Kemna (1993), S. 260–263, Trigeorgis/Mason (1987), S. 18, Copeland/Keenan (1998), S. 48–49, Paddock/Siegel/Smith (1988), S. 478–507.
Vgl. Copeland/Koller/Murrin (1990), S. 356–357 und Gintschel (1999), S. 72.
Vgl. Trigeorgis/Mason (1987), S. 19. Vgl. hierzu auch das Beispiel in Abschnitt 3.4.4.1.
Vgl. Trigeorgis (1996), S. 167–168.
Vgl. Geske(1979), S.63.
Vgl. Kulatilaka/Marcus (1988), S. 189 und Gintschel (1999), S. 72–73.
Vgl. Meise (1998), S. 105.
Vgl. Trigeorgis (1996), S. 13.
Vgl. Kulatilaka (1993), S. 271–279.
Vgl. Hull (1997), S. 467.
Vgl. Trigeorgis (1996), S. 210–213.
Vgl.Huchzermeier/Cohen(1996), S. 100–103.
Vgl. Kulatilaka/Marcus (1988), S. 186.
Vgl. Kulatilaka/Trigeorgis (1994), S. 792.
Vgl.Kester(1984), S. 154 und Meise (1998), S. 110–111.
Vgl. Gintschel (1999), S. 75.
Vgl. Kilka (1995), S. 77.
Synonym mit dem Begriff spanning asset wird auch der Begriff „twin security“ verwendet.
Vgl.Laux(1993), S. 940.
Vgl. Dixit/Pindyck (1994), S. 117 und Laux (1993), S. 940, Trigeorgis (1993), S. 206.
Vgl. auch Gintschel (1999), S. 67.
Ein ähnliches Beispiel führt z. B. Trigeorgis an [vgl. Trigeorgis (1996), S. 162–163].
Genaugenommen handelt es sich hier um zwei Realoptionen: Eine Invesititionsoption und eine Erweiterungsoption. Für die Investitionsoption wird eine Restlaufzeit von 0 angenommmen („jetzt-oder-nie-Entscheidung“).
Quelle: Eigene Darstellung.
Wäre die Erweiterung zumindest teilweise reversibel, wäre dies durch eine Abbruchoption zu modellieren.
Weitere Beispiele finden sich z. B. bei Trigeorgis (1996), S. 151–202.
Zu Portfolios aus Real- und Finanzoptionen vgl. z. B. Hommel (1999).
Vgl. Gleichung (2–1) in Abschnitt 2.3.2
Dixit/Pindyck führen hierzu aus: „This can be quite demanding-we require not only that the stochastic components obey the same probability law, but also that they are perfectly correlated, namely that each and every path (realization) of one process is replicated by the other.“ pixit/Pindyck (1994), S. 121]
Vgl. hierzu auch Dixit/Pindyck (1994), S. 120–124.
Dixit/Pindyck (1994), S. 121.
Vgl. Brosch (2001), Brennan/Schwarz (1985), Kulatilaka (1995) und Childs/Ott/Triantis (1998).
Bereits in Abschnitt 3.3.3.1 wurden Verbundbeziehungen in Flexibilitätspotentialen unter dem Begriff „zeitlich vertikale Interdependenzen“ dargestellt.
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Pibernik, R. (2001). Elemente einer potentialorientierten Flexibilitätsplanung. In: Flexibilitätsplanung in Wertschöpfungsnetzwerken. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91453-8_3
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