Zusammenfassung
Zur Ermittlung der Unterlegungsbeträge für die Währungs-, Rohwaren-, Aktienkurs-, Zins- änderungs- und Optionspreisrisiken können statt der Standardmethoden des Grundsatzes I nach Zustimmung des Bundesaufsichtsamts bankinteme Risikomodelle eingesetzt werden. Dabei ist es möglich, teilweise die Standardmethoden und teilweise interne Modelle zur Berechnung der entsprechenden Unterlegungsbeträge einzusetzen (partial use).125
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Ganz, D. (2001). Bankinterne Risikomodelle. In: Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen. Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften, vol 17. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91452-1_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-91452-1_5
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-7504-9
Online ISBN: 978-3-322-91452-1
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