Zusammenfassung
Kredite werden in Deutschland immer noch zu nicht risikoadäquaten Konditionen vergeben. Der daraus resultierende negative ökonomische Mehrwert des Kreditgeschäfts schwächt die Ertragskraft der Banken und gefährdet ihre Ratingeinstufung und Marktkapitalisierung im internationalen Vergleich. Abhilfe schaffen fünf konkrete Maßnahmen für eine risikogerechte Preisgestaltung.
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Literatur
Kredite an Schuldner, deren Bonität von Standard & Poors mit mindestens BBB- bzw. von Moody’s mit mindestens Baa3 bewertet wird. Große, gut eingeführte internationale Konzerne gelten oftmals als Investment-Grade-Risiken.
Kredite an Schuldner, deren Bonität von Standard & Poors schlechter als BBB- bzw. von Moody’s schlechter als Baa3 bewertet wird. Die große Mehrzahl der mittelständischen Unternehmen in Deutschland ist im internationalen Vergleich „Non Investment-Grade“.
Vgl. vertiefend auch Booz Allen Hamilton (2002).
Vgl. Booz Allen Hamilton: Die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK) als Chance zur Wertsteigerung, Frankfurt 2002.
Das Konzept des ökonomischen Mehrwerts (Economic Value Added — EVA) misst den Wertbeitrag nach Abzug aller Kosten. Im Kreditgeschäft werden die Erträge den Kosten für Personal und Sachaufwand, erwarteten Verlusten und dem vorgehaltenen Eigenkapital gegenübergestellt.
Ratings und Scoring sind Methoden zur Bestimmung des Ausfallrisikos eines Schuldners. Ratings beinhalten im allgemeinen eine subjetive Komponente, Scorings beruhen zur Gänze auf automatisierbaren quantitativen Faktoren.
Gini-Koeffizient: Maximum 100 Prozent bedeutet, dass außerhalb der als „risikoreich“ definierten Ratingkategorien keine Wertberichtigungen gebildet werden müssen.
Zum EVA-Konzept siehe Fußnote 5.
Vgl. Booz Allen Hamilton: Kreditrisikomanagement als Schlüssel zur Wertsteigerung, München 2003.
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© 2004 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Hoock, R., Lammer, M. (2004). Risikogerechtes Pricing im Kreditgeschäft. In: Everling, O., Goedeckemeyer, KH. (eds) Bankenrating. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91263-3_18
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-91263-3_18
Publisher Name: Gabler Verlag
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