Zusammenfassung
Das verbreitete Grundmodell der Marktzinsmethode1 sowie seine Erweiterungen um zusätzliche Engpässe2 beziehen sich auch auf Zahlungen etc. in der Zukunft. Dennoch handelt es sich dabei um statische Modelle; denn es wird lediglich im Ausgangszeitpunkt T=0 kalkuliert, und es werden nur die Handlungsmöglichkeiten dieses Zeitpunktes in Betracht gezogen. Zwar werden Leistungsstörungen in Kundengeschäften im Moment ihres Auftretens kalkuliert, aber auch das geschieht nur mit den dann zur Verfügung stehenden Kompensationsgeschäften.
Die Autoren sind Professor Dr. Bernd Rudolph sowie einer Reihe von Zuhörern ihrer Referate für Kommentare zu einer früheren Version (Siegener Diskussionspapiere 29–92) zu Dank verpflichtet. In der Überarbeitung hinzugefügte oder nicht vermiedene Mängel sind allein vom zweitgenannten Autor zu verantworten.
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Marusev, A., Pfingsten, A. (1995). Zukünftige Zinsstrukturen bei informationseffizienten Kapitalmärkten: Herleitung und Anwendung. In: Schierenbeck, H., Moser, H. (eds) Handbuch Bankcontrolling. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91012-7_15
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Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-322-91013-4
Online ISBN: 978-3-322-91012-7
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