Zusammenfassung
Um die komparativ-statische Analyse des Lieferoptionswertes mit realitätskonformen Modellparametern durchführen zu können, werden nachfolgend Zinsstrukturkurven zweier ausgewählter Staatsanleihenmärkte empirisch geschätzt. Dabei wird unterstellt, daß einer der Staaten ausfallrisikofrei ist, während die Emissionen des anderen ausfallrisikobehaftet sind. Als Emittenten werden aus den nachfolgend genannten Gründen Deutschland und Italien gewählt.
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Düllmann, K. (2002). Modellschätzung aus Kursen von Kuponanleihen. In: Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90550-5_5
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-7735-7
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