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Bewertung von Optionen mit dem CAPM

  • Sven Husmann
Chapter
Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Zusammenfassung

Auf der Grundlage der Arbeiten von Markowitz (1959) zur Portfoliotheorie haben Sharpe (1964), Lintner (1965) und Mossin (1966) das CAPM entwickelt. Das CAPM erklärt den gleichgewichtigen Preis eines jeden riskanten Finanztitels relativ zum Preis des Marktportfolios. Trotz empirischer und theoretischer Kritik23 ist das CAPM in der angewandten Finanzierungstheorie bis heute das dominierende Kapitalmarktmodell.

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© Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 2002

Authors and Affiliations

  • Sven Husmann

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