Das Ausreisserproblem und robuste Schätzverfahren

Zusammenfassung

Für ein lineares Einzelgleichungsmodell

$$ {y_t} = \,{X_t}\beta + \,{u_t}\,,t = 1,...,T, $$

bzw.

$$ y = \,X\beta + \,u\,. $$

zeichnen sich die OLS-Schätzfunktionen

$$ \hat \beta $$

für β unter den idealen Voraussetzungen und der Annahme unabhängig identisch normalverteilter Störvariablen u_t durch eine Reihe von stochastischen Eigenschaften aus

$$ \left( {BLUE,\hat \beta \sim N\left( {\beta ,\sigma _u^2 \left( {X'X} \right)^{ - 1} } \right)} \right) $$

.