Zusammenfassung
Eine eingehende Darstellung der theoretischen Grundlagen zur Schätzung der Parameter von stochastischen Prozessen ist in bezug auf die notwendigen mathematischen Kenntnisse sehr anspruchsvoll. Das gleiche gilt für die dazu entwickelten numerischen Verfahren. Deshalb sind die sich anschliessenden Ausführungen nur als einführende Hinweise zu verstehen.6
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Schips, B. (1990). Schätzen der Parameter eines autoregressiven Prozesses. In: Empirische Wirtschaftsforschung. Beiträge zur psychologischen Forschung, vol 6. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1_39
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1_39
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-16005-6
Online ISBN: 978-3-322-89329-1
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