Weitere Beispiele

Zusammenfassung

Für das auf S. 130 ff skizzierte Beispiel einer makroökonomischen Konsumfunktion

$$ C\, = \,LABS\left( {BSP,LAG\left( {C,1} \right),REND} \right) $$

soll nun ein Test auf Heteroskedastizität nach Goldfeld-Quandt durchgeführt werden. Dazu wird der Stützbereich von 1973 bis 1988 in zwei Stützbereiche von 1973 bis 1979 und von 1982 bis 1988 unterteilt. Die Beobachtungen der Jahre 1980 und 1981 werden in den Schätzungen nicht berücksichtigt (r = 2). Für beide Stützbereiche werden dann OLS-Schätzungen gemacht. Für den ersten der beiden Stützbereiche (1973–1979) ergibt sich als Summe der Residuenquadrate 0.0387 und für den zweiten Stützbereich (1982–1988) ein Wert von 0.0605. Der Testwert ist damit 1.56. Für das Testniveau β = 0.05 ergibt sich aus der Tabelle einer F(3,3)-Verteilung ein kritischer Wert c_α = 9.28. Es spricht also aufgrund dieses Testes nichts gegen die Annahme gleicher Varianzen der Störvariablen in diesem Modell.