Zusammenfassung
Die Störvariablen u in einem linearen Einzelgleichungsmodell y = Xβ+u können jedoch nicht nur autokorreliert sein, sondern auch im Hinblick auf die Annahme bezüglich einer gleich grossen Varianz (Homoskedastizität) von den idealen Voraussetzungen abweichen.
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Literatur
Vgl. Goldfeld S.M., Quandt R.E., ‘Some Tests for Homoscedasticity’, in: Journal of the American Statistical Association 60 (1965), S. 539–547
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Schips, B. (1990). Ein Test auf Heteroskedastizität der Störvariablen. In: Empirische Wirtschaftsforschung. Beiträge zur psychologischen Forschung, vol 6. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89329-1_16
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