Zusammenfassung
Die Gesetze der großen Zahlen und der zentrale Grenzwertsatz machen Konvergenzaussagen für geeignet normierte Summen von (stochastisch unabhängigen) Zufallsgrößen bei wachsender Anzahl der Summanden. Diese Aussagen wollen wir nun auf den Fall verallgemeinern, daß auch die Anzahl der Summanden vom Zufall beeinflußt wird. Solche Zufallssummen treten z.B. auf bei versicherungsmathematischen Risikoprozessen, bei denen sich der Gesamtschaden aus einer zufalligen Anzahl N von Einzelschäden mit zufalligen Schadenshöhen X i ergibt, oder in der Sequentialanalyse, wo der Stichprobenumfang N aufgrund der zufallsabhängigen Beobachtungsdaten X i festgelegt wird.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1996 B. G. Teubner Stuttgart
About this chapter
Cite this chapter
Schmitz, N. (1996). Weitere Konvergenzsätze für unabhängige Zufallsgrößen. In: Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie. Teubner Studienbücher Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-89225-6_8
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-89225-6_8
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-519-02572-6
Online ISBN: 978-3-322-89225-6
eBook Packages: Springer Book Archive