Zusammenfassung
In diesem Kapitel stellen wir grundlegende lineare Modelle zur Analyse metrischer abhängiger Variablen in Paneluntersuchungen vor. Wir beschränken uns auf Modelle ohne latente Variable und ohne endogene Dynamik. Wie in Kapitel 1.4.1 beschrieben, hängt in diesem Fall der Prozeß in den abhängigen beobachteten Variablen y t nur vom Prozeß in den unabhängigen Variablen x t , von den zeitlich konstanten Variablen z und den Fehlern ε t ab.
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Literatur
Dieses Testniveau wird für den gesamten Text angenommen. Man beachte jedoch, daß dieses Testniveau zum Überprüfen der Hypothese, ob ein Parameter von Null verschieden ist, im allgemeinen nur für einen einzigen Test verwendet werden kann. Werden mehrere Parameter getestet, wie dies üblich ist, tritt das Problem des Testniveaus von multiplen Tests auf, auf das wir hier nicht eingehen (vgl. dazu Savin 1984).
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Arminger, G., Müller, F. (1990). Statische Modelle. In: Lineare Modelle zur Analyse von Paneldaten. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-88758-0_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-88758-0_5
Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Print ISBN: 978-3-531-12176-5
Online ISBN: 978-3-322-88758-0
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