Zusammenfassung
Unter einem “Filter” versteht man einen Algorithmus zur Transformation einer Zeitreihe (“Signal”):
Dabei ist x(t) die vorliegende Zeitreihe, y(t) die gefilterte Zeitreihe und T die Länge von x(t). Prinzipiell ist es dabei gleichgültig, ob dieses Signal als deterministisch oder als Realisation eines stochastischen Prozesses angesehen wird. Den theoretischen Hintergrund der hier darzustellenden Filter liefert die Theorie der diskreten, linearen, zeitinvarianten Systeme.
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© 1978 Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen
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Stier, W. (1978). Nicht-rekursive Filter. In: Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-88602-6_1
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Publisher Name: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Print ISBN: 978-3-531-02760-9
Online ISBN: 978-3-322-88602-6
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