Zusammenfassung
Bei dem Problem, Höhe und Struktur der Aktiva und Passiva der Bank in einem offenen Modell des Entscheidungsverhaltens zu bestimmen, bietet sich das Verfahren der Simulation an. Diese Methode gelangt in der betriebswirtschaftlichen Forschung l immer häufiger in den Fällen zur Anwendung, in denen Probleme nicht mehr im Hinblick auf Zielsetzung und Zielverfolgung vollständig beschrieben werden.2 Auch in speziell bankbetrieblichen Untersuchungen wird in jüngster Zeit vor allem im angelsächsischen Bereich dem Verfahren der Simulation als Mittel zur Entscheidungsvorbereitung vermehrt Beachtung entgegengebracht.3
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Literatur
Zur Anwendung der Simulation auf speziell finanzielle Wahlprobleme vgl. Gahse, S., Liquiditätsprognosen auf der Grundlage von Phasenfolgen (mit Hilfe von EDVA), Diss. Mannheim 1967; Gutenberg E., Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Bd. III, a.a.O., S. 399 ff.; Mao, J.C.T., Quantitative Analysis of Financial Decisions, London 1969, S. 570 ff.; Lerner, E.M., Simulating a Cash Budget, in: California Management Review, Vol. 11 (Winter, 1968), S. 79 ff.; Mattesich, R., Simulation of the Firm through a Budget Computer Program, Homewood, Ill. 1964.
Bei den unvollständig formulierten Entscheidungsaufgaben handelt es sich um solche Probleme, die insbesondere dadurch gekennzeichnet sind, daß das Lösungskriterium nicht eindeutig formuliert ist: vgl. hierzu ausführlich Klein, H.K., Heuristische Entscheidungsmodelle. Neue Techniken des Programmierens und Entscheidens für das Management, Wiesbaden 1971, S. 34.
Vgl. beispielsweise Clarkson G.P.E., Portfolio Selection: A Simulation of Trust Investment, Englewood Cliffs, N.J. 1962; Byerly, R.A., a.a.O., S. 522 ff.; Murphy, N.B./Weintrog, H., Evaluating Liquidity under Conditions of Uncertainty in Mutual Savings Banks, in: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. IV (1970), S. 559 ff.; McCall, A.S./Murphy, N.B., A Liquidity Planning Simulation Model for Mutual Savings Banks, in: FDIC, Working Paper 70–8; Crane D.B., A Simulation Model of Corporation Demand Deposits, in: Analytical Methods in Banking, Hrsg. K.J. Cohen/ F.S. Hammer, a.a.O., S. 483 ff.; Cohen, K.J./ Elton, E.J., Inter-Temporal Portfolio Analysis based on Simulation of Joint Returns, in: MS, Vol. 14 (1968), S. 5 ff.; Benner, W., Planspiele für Kreditinstitute, Göttingen 1971; Stevenson, H., IBM Unternehmensspiel für Kreditinstitute, in: IBM Nachrichten, 16. Jg. (1966), Heft 176, S. 10 ff.
Vgl. z.B. Dawson, R.E., Simulation in the Social Sciences, in: Simulation in Social Science: Readings, Hrsg. E. Guetzkow, Englewood Cliffs, N.J. 1962, S. 3 ff.; Müller, W., Technik und Leistungsfähigkeit betriebswirtschaftlicher Simulationsstudien, in: ZfB, 38. Jg. (1968), S. 615; Mertens, P., Simulation, Stuttgart 1969, S. 7; Seelbach, H./ Fehr, H., Simulation - Besprechungsaufsatz, in: ZfB, 41. Jg. (1971), S. 881 ff.; der Begriff der Simulation wird in einem engeren Sinne auch mit den sog. Monte-Carlo-Methoden gleichgesetzt. Hierbei handelt es sich um mathematisch-statistische Verfahren, die für die Behandlung stochastischer Vorgänge von Bedeutung sind; vgl. etwa Weinberg, F., Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik sowie Anwendungen im Operations Research, Berlin - Heidelberg - New York 1968, S. 241.
Zum Problem der Isomorphie von Modell und Realität in betriebswirtschaftlichen Untersuchungen vgl. Kosiol, E., Modellanalyse als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen, in: ZfhF, NF, 13. Jg. (1961), S. 318 ff.
Koller, H., Simulation und Planspieltechnik, Wiesbaden 1969, S. 66.
Ebenda; vgl. auch derselbe Simulation als Methode in der Betriebswirtschaftslehre, in: ZfB, 36. Jg. (1966), S. 97 ff.
Vgl. Hesselbach, J./Eisgruber, L.M., Betriebliche Entscheidungen mittels Simulation, Hamburg - Berlin 1967, S. 16.
Müller, W., Technik und Leistungsfähigkeit betriebswirtschaftlicher Simulationsstudien, a.a.O., S. 609.
Vgl. im einzelnen Naylor, T.H./Balintfy? J.L./ Burdick, D.S./Chu, K., Computer Simulation Techniques, New York - London - Sydney 1966, S. 10 ff. und 29 ff.; Mize, J.H./Cox G.J., Essentials of Simulation, Englewood Cliffs, N.J. 1968, S. 143 ff.
Vgl. die Übersichten bei McMillan, C./Gonzalez, R.F., Systems Analysis: A Computer Approach to Decision Models, Homewood, Ill. 1965, S. 20; Naylor, T.H./Balintfy, J.L./Burdick, D.S./Chu, K., a.a.0., S. 24; Müller, W., Technik und Leistungs-fähigkeit betriebswirtschaftlicher Simulationsstudien, a.a.0., S. 609; derselbe Die Simulation betriebswirtschaftlicher Informationssysteme, iesbaden 1969, S. 67 ff.; Mertens, P., a.a.0., S. 10.
Vgl. zu diesem Problemkreis die Übersicht bei Mertens, P., a.a.O., S. 22 ff.; eine eingehende Erörterung findet sich bei Meier, R.C./Newell, W.T./Pazer, H.L., Simulation in Business and Economics, Englewood Cliffs, N.J. 1969, S. 294 ff. und Naylor, T.H./Balintf, J.L./Burdick, D.S./ Chu, K., a.a.O., S. 321 ff.; vgl. im einzelnen S. 199 dieser Arbeit.
Als Beispiel für ein Simulationsmodell ohne Wiederholung lassen sich die Unternehmensspiele nennen. Sie haben jeweils nur eine Realisation, bauen auf nur einer Entscheidung auf und erbringen nur eine Ergebnisgröße; vgl. dazu Heider, M., Simulationsmodell zur Risikoanalyse für Investitionsplanungen, Diss. Bonn 1969, S. 7.
Müller, W., Technik und Leistungsfähigkeit betriebswirtschaftlicher Simulationsstudien, a.a.O., S. 614.
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Küllmer, H. (1975). Das Wesen simulativer Entscheidungsprozesse. In: Bankbetriebliche Programmplanung unter Unsicherheit. Schriftenreihe des Instituts für Kreditwesen der Westfälischen Wilhems-Univerität Münster, vol 16. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-88010-9_8
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