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Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr

  • Dieter Wermuth
  • Walter Ochynski

Zusammenfassung

Wir möchten folgende Formel ableiten:
$$ \frac{{{Z_i}}}{{100}}-\frac{{{Z_a}}}{{100}}=\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)\,{\left({\frac{{Ter\min kurs-Kassakurs}}{{Kassakurs}}+1} \right)^{{\frac{{360}}{{Zeit}}}}}-\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right) $$
und
$$ Swapsatz=Kassakurs \times \frac{{{{\left({1+\frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}-{{\left({1+\frac{{{Z_i}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}}{{{{\left({1 + \frac{{{Z_a}}}{{100}}} \right)}^{{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}} $$

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Copyright information

© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1984

Authors and Affiliations

  • Dieter Wermuth
  • Walter Ochynski

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