Ableitung der Zinsformel für Swapsätze unter einem Jahr

Zusammenfassung

Wir möchten die folgende Formel ableiten:

$${Z_a}-{Z_i}=\frac{{Swapsatz(36000+{Z_a} \times Zeit)}}{{Kassakurs \times Zeit}} $$

Z_a — Zinssatz der Fremdwährung Z_i — Zinssatz der Inlandswährung oder der Währung, in der die Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt wird Außerdem werden wir folgende Variablen verwenden: W_k — Kassakurs Wt — Terminkurst — Laufzeit in Tagen K_o — Anfangskapital K_t — Andkapital nach t Tagen Laufzeit K ^*_t — Endkapital nach t Tagen Laufzeit bei der Anlage in der Fremdwährung