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Hedging auf Devisenmärkten

  • Dieter Wermuth
  • Walter Ochynski

Zusammenfassung

Hedging auf Devisenmärkten besteht darin, daß man absichtlich ein Wechselkursrisiko eingeht, um ein anderes, bereits bestehendes Risiko zu neutralisieren. Zwei Grundarten können wir unterscheiden:
  • Hedging bei bereits abgeschlossenen Warengeschäften

    Hedging bei buchmäßigen Umrechnungsrisiken

  • Wir sind der Meinung, daß für deutsche Unternehmen nur die erste Art sinn-voll ist. Das warden wir zu zeigen versuchen.

Copyright information

© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 1984

Authors and Affiliations

  • Dieter Wermuth
  • Walter Ochynski

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