Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird ein einstufiges lineares Entscheidungsmodell vorgestellt, dessen Aufgabe die Optimierung der bilanziellen und ausserbilanziellen Neugeschäfte einer Universalbank unter Berücksichtigung der Zins-, Wechselkurs- und Ausfallrisiken ist. Dieses Modell erfüllt die im vorangegangenen Kapitel gestellten Anforderungen. Es handelt sich dabei um einen Prototyp eines Modells, für den einige Vereinfachungen unumgänglich sind.
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© 1993 Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden
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Kopp, UC. (1993). Entscheidungsmodell zur Optimierung der Neugeschäfte. In: Quantitatives Risikomanagement in Banken. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86176-4_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86176-4_5
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-0133-8
Online ISBN: 978-3-322-86176-4
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