Zusammenfassung
Im vorausgehenden Kapitel wurden die wesentlichen Bankrisiken definiert und Möglichkeiten zu ihrer Messung aufgezeigt. Dabei wurde festgestellt, dass sowohl das Zinsrisiko als auch das Währungsrisiko abgesichert werden kann, wenn zu jedem bestehenden Geschäft ein entsprechendes mit entgegengesetztem Vorzeichen abgeschlossen wird. Damit heben sich alle Zahlungen gegenseitig auf, und die Marktrisiken sind eliminiert. Es ist offenkundig, dass eine solche Vorgehensweise in der Praxis nicht erstrebenswert und auch nicht sinnvoll ist.
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© 1993 Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden
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Kopp, UC. (1993). Einsatz von Ausserbilanzgeschäften zur Absicherung gegen Risiken. In: Quantitatives Risikomanagement in Banken. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86176-4_3
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Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-0133-8
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