Zusammenfassung
In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff Risiko diskutiert und definiert. Anschliessend wenden die für Banken relevanten Risiken und Möglichkeiten zu ihrer Messung vorgestellt. Es wird dabei deutlich, dass es kein für alle wesentlichen Bankrisiken gleichermassen geeignetes Risikomass gibt. Deshalb wird abschliessend ein Risikomass entwickelt, das in der Lage ist, alle betrachteten Risiken konsistent zu behandeln.
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© 1993 Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden
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Kopp, UC. (1993). Risiken von Banken und deren Quantifizierung. In: Quantitatives Risikomanagement in Banken. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86176-4_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86176-4_2
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-0133-8
Online ISBN: 978-3-322-86176-4
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