Zusammenfassung
Unter Simulation versteht man das Nachvollziehen eines Vorgangs oder Experiments am Computer. Verwendet man bei der Simulation Zufallszahlen, so spricht man von Monte-Carlo-Simulation. Es überrascht, daß mit Monte-Carlo-Methoden auch Fragestellungen beantwortet werden können, die nicht aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung stammen, wie z.B. Lösungen von linearen Gleichungssystemen und Inversion von Matrizen. Bei der Berechnung von Mehrfachintegralen hoher Dimension sind Monte-Carlo-Methoden sogar effektive Verfahren, da bei der numerischen Integration die Zahl der Funktionsauswertungen exponentiell anwächst.
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Herrmann, D., Schumny, H. (1984). Simulation. In: Schumny, H. (eds) Programmierprinzipien in BASIC und Pascal. Programmieren von Mikrocomputern, vol 11. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86163-4_11
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Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-04258-5
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