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Preispolitik pp 269-288 | Cite as

Preispolitik und Unsicherheit

  • Herbert Jacob
Chapter

Zusammenfassung

Das nicht genaue Kennen der Gegebenheiten, die in einer bestimmten Situation berücksichtigt werden müßten, die Unsicherheit vor allem darüber, wie sich diese Gegebenheiten in Zukunft verändern werden, stellt ein Merkmal dar, das nahezu jeder wirtschaftlichen Entscheidung anhaftet und sie kennzeichnet. In den vorhergehenden Kapiteln ist dem Moment der Unsicherheit nur am Rande Beachtung geschenkt worden, um die jeweils relevanten Zusammenhänge möglichst klar aufzeigen zu können. Um so dringlicher erscheint es jetzt, die daraus resultierenden, bisher ausgeklammerten Probleme, die Bedeutung der Unsicherheit für die Preispolitik eines Unternehmens und ihren Einfluß auf preispolitische Entscheidungen, zu untersuchen und darzustellen.

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Literatur

  1. 1).
    Ein Unternehmen, das keinerlei Vorstellungen von den für seine Entscheidungen relevanten Daten hat, gleicht einem Schiff, das auf hoher See jede Orientierungsmöglichkeit verloren hat. Es ist nicht in der Lage, ein bestimmtes Ziel anzusteuern, d. h. zielbewußte Entscheidungen zu treffen. Es kann sein Verhalten höchstens nach dem eines anderen Unternehmens auszurichten suchen, d. h. im Falle der Preisstellung einen seiner Konkurrenten als Preisführer anerkennen.Google Scholar
  2. 2).
    Z. B. nach Ablauf der ersten sechs Wochen des betrachteten Quartals. 18 Jacob, PreispolitikGoogle Scholar
  3. 3).
    Kann angenommen werden, daß der wöchentliche Absatz bei gegebenem Preis einer Normalverteilung mit Mittelwert μ und Streuung σ unterliegt, so können die Toleranzgrenzen mit μ ± 2,58 σ angegeben werden. 99 % aller Werte liegen innerhalb dieser Grenzen. Sind die Absatzmengen mehrerer Wochen bekannt, so kann der Mittelwert m dieser Absatzmengen bestimmt und es kann mit Hilfe eines Signifikanz-Tests ermittelt werden, ob der Wert m mit dem Wert μ verträglich ist. Im einzelnen siehe hierzu: J. Pfanzagl, Allgemeine Methodenlehre der Statistik II, Höhere Methoden unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung in Naturwissenschaft, Medizin und Technik, Berlin 1962, insbes. S. 26 ff., S. 74 ff., S. 190 ff.; A. Linder, Statistische Methoden für Naturwissenschaftler, Mediziner und Ingenieure, 3. Aufl., Basel 1960; B. L. van der Waerden, Mathematische Statistik, Berlin—Göttingen—Heidelberg 1957; L. Schmetterer, Einführung in die mathematische Statistik, Wien 1956.Google Scholar
  4. 4).
    Eventuelle Abweichungen von der erwarteten Nachfrage-bzw. Absatzentwicklung lassen sich relativ früh erkennen, wenn die Auftragserteilung der Auslieferung vorauseilt. Das Unternehmen kann sich hier, statt auf die effektiven Absatzzahlen auf die Zahlen des Auftragseingangs stützen.Google Scholar
  5. 5).
    Dabei ist angenommen, daß die Preisempfindlichkeit um so größer wird, je weiter die Absatzkurve nach links unten verschoben ist; eine Annahme, die den in der Wirklichkeit anzutreffenden Verhältnissen entsprechen dürfte.Google Scholar
  6. 6).
    Es handelt sich dabei um sogenannte subjektive Wahrscheinlichkeiten, d. h. um subjektive Schätzungen des Monopolisten.Google Scholar
  7. 7).
    In seinem Buche „Preistheorie“, Tübingen-Zürich 1961, S. 611, schlägt Krelle folgende „Bezifferung“ vor, die als Beispiel hier angeführt sei: Selbstverständlich lassen sich die einzelnen Wahrscheinlichkeitsgrade auch anders charakterisieren. Jedoch kommt es weniger darauf, als vielmehr auf die allgemeine Rangordnung und ihre übertragung in Ziffern an.Google Scholar
  8. 8).
    Unter Wagnissen seien hier und im folgenden die negativen Abweichungen vom Gewinnerwartungswert (Abweichungen nach unten), multipliziert mit ihren Wahrscheinlichkeiten, verstanden.Google Scholar
  9. 9).
    Dies folgt aus dem Gesetz der großen Zahl, speziell aus dem Satz von Tseheby-chew. Siehe dazu z. B. B. W. Gnedenko, Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Berlin 1957, S. 176.Google Scholar
  10. 10).
    Es handelt sich dabei um eine Möglichkeit der Wagnismessung, die den Vorzug hat, einfach zu sein. Auch andere Möglichkeiten, geeignete Maßzahlen zu gewinnen, sind denkbar.Google Scholar
  11. 11).
    Siehe hierzu: K. Menger, Das Unsicherheitsmoment in der Wertlehre, Zeitschrift für Nationalökonomie, Band 5, 1934, S. 459 ff.; H. Markowitz, Portfolio Selection, Diss. Chicago 1955.Google Scholar
  12. 12).
    Vgl. hierzu 1. Kapitel, Abschnitt II.Google Scholar
  13. 13).
    Ein nach unten geneigter Verlauf der Indifferenzkurven würde anzeigen, daß die unternehmungspolitische Entscheidung als Glücksspiel aufgefaßt wird. (Auf der Abszissenachse müßten in diesem Falle statt des Wagnisses die mit einer Entscheidung verbundene Chance, einen höheren Gewinn als den erwarteten zu erzielen, gemessen werden.) Nur in diesem Falle würde eine Strategie mit niedrigerem Erwartungswert und höherer Chancenziffer, d. h. größerer Unsicherheit des Erwartungswertes, einer Strategie mit höherem Gewinnerwartungswert und niedrigerer Chancenziffer gleichgeachtet werden.Google Scholar
  14. 14).
    Bei dem soeben beschriebenen Verfahren ist stillschweigend vorausgesetzt, daß die Möglichkeit, nur einen z. B. um 50 Geldeinheiten unter dem Erwartungswert liegenden Gewinn zu erzielen, gerade doppelt so schwer wiegt wie die gleich wahrscheinliche Möglichkeit, um 25 Geldeinheiten hinter dem Erwartungswert zurückzubleiben. Für den Fall, daß größere Abweichungen, insbesondere auch mögliche Verluste, schwerer wiegen als kleinere Abweichungen, kann das Verfahren entsprechend verfeinert werden, indem den jeweiligen Differenzen zusätzlich bestimmte Gewichte zugeordnet werden. Die Wahl dieser Gewichte stellt wiederum eine originäre Entscheidung der Unternehmensleitung dar.Google Scholar
  15. 15).
    Die Strategie p3 kommt nicht in Frage, da sie, wegen des zu hohen möglichen Verlustes, von vornherein ausscheidet.Google Scholar
  16. 16).
    Dabei wurden die Voraussetzungen Krelles (W. Krelle, Preistheorie, a. a. O., S. 91 ff.) über das „Risikoverhalten“ fallengelassen.Google Scholar
  17. 17).
    U.a. seien genannt: J. v. Neumann und O.Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, 3. Aufl., Princeton 1953, deutsch: Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten, Würzburg 1961; Blackwell und Girshick, Theory of Games and Statistical Decisions, New York, London 1954; R. J. Freund, The Introduction of Risk into a Programming Model, Econometrica 24 (1956), S. 253 ft; J. Niehans, Zur Preisbildung bei ungewissen Erwartungen, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 84 (1948), S. 433 ff.; F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Series of Reprints of Scarce Tracts in Economic and Political Science, Nr. 16, London School of Economics, achter Abdruck, 1957; G. L. S. Shackle, Uncertainty in Economics and other Reflections, Cambridge 1955; E. Gutenberg, Unternehmensführung, Organisation und Entscheidung, Die Wirtschaftswissenschaften, Wiesbaden 1962, S. 79 ff. Gutenberg entwickelt hier eine in ihrer Struktur klare und anschauliche Methode, die den Bedürfnissen der Praxis entgegenkommt. Eine Darstellung und Diskussion weiterer Verfahren schließt sich an. Ferner: H. Koch, Zur Diskussion in der Ungewiß-heitstheorie, Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung, N. F., 12. Jg. (1960), S. 49 ff.; W. Krelle, Preistheorie, a. a. O., S. 588 ff.Google Scholar

Copyright information

© Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden 1971

Authors and Affiliations

  • Herbert Jacob
    • 1
  1. 1.Universität zu HamburgDeutschland

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