Zusammenfassung
Präziser formuliert müßte dieses Kapitel eigentlich „Einflußfaktoren der Optionsprämie“ heißen. Die Prämie ist ein reines Aufgeld, in dem sich die verschiedenen Einflußfaktoren widerspiegeln, während sich der innere Wert einer Option (der Optionspreis setzt sich aus innerem Wert und der Prämie zusammen) aus dem Verhältnis von Basispreis zu Optionspapierkurs ergibt.
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Literatur
Dadurch, daß der Leverage nie kleiner als eins sein kann, ist der absolute Gewinn beziehungsweise Verlust bei Optionsgeschäften bei gleicher Anlagesumme stets größer als beim Aktiengeschäft. Bei ungleichen Anlagesummen trifft dies für den relativen Erfolg zu.
Vergleiche hierzu auch Mc Millan, 1980, Weger, 1985 und Widmer, 1975
Die im August 1982 stattgefundene Trendwende im Dow Jones wurde mit einer Put/Call-Ratio von knapp 80 Prozent gut vorhergesehen.
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© 1987 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Lingner, U. (1987). Kursverhalten von Optionen. In: Optionen. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-86016-3_3
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