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Entwicklung eines Konzepts zum operativen Management von Wechselkursrisiken

  • Wolfgang Bernhard
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Part of the DUV Wirtschaftswissenschaft book series (DUVWW)

Zusammenfassung

Das Modell zum Management von Wechselkursrisiken hat folgende Gleichung für das Wechselkursrisiko des Unternehmens bestimmt:
$${\operatorname{cov} _t}({\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}\to {Z} _{kl}};S) = {b_S}\,{\operatorname{var} _t}({S_1})$$
(11.1)
$$ + {b_{aS}}\,{\operatorname{cov} _t}({\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}\to {a} _{kl}};{\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}\to {S} _1})$$
(11.2)
$$ + {b_{MS}}\,{\operatorname{cov} _t}({\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}\to {M} _{kl}};{S_1})$$
(11.3)
Grundlegenden und langfristigen Änderungen des Wechselkurses, die fundamentale Auswirkungen auf die Erfolgssituation haben und die sowohl die Wettbewerbsposition als auch die Marktgegenseiten nachhaltig ändern, kann nur mit strategischen Maßnahmen begegnet werden. Der Schwerpunkt des strategischen Managements von Wechselkursrisiken mit der Steuerung des direkten und indirekten strategischen Wechselkursrisikos lag daher im Leistungsbereich.

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Copyright information

© Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, Wiesbaden 1992

Authors and Affiliations

  • Wolfgang Bernhard

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