Zusammenfassung
Die Vorteilhaftigkeit einer Laufzeitstreuung von Wertpapierportefeuilles wird Anfang und Mitte der 70er Jahre mittels breit angelegter Simulationsstudien (Watson, 1972 und Bradley/Crane, 1975) untersucht, bei denen typische Zinsstrukturkurven und die Wahrscheinlichkeiten, mit denen sich diese ändern, eingesetzt werden. Mitte der 80er Jahre werden auch umlaufende Anleihen und deren Kursnotierungen bei Tests von Laufzeitstrategien benutzt.
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© 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Holzer, C.S. (1990). Laufzeitstrategien. In: Anlagestrategien in festverzinslichen Wertpapieren. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83749-3_10
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-83749-3_10
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-14748-4
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